Форум программистов, компьютерный форум CyberForum.ru

R/S анализ коэффициент Херста - C++

Восстановить пароль Регистрация
 
Bog2641
0 / 0 / 0
Регистрация: 31.03.2014
Сообщений: 2
31.03.2014, 17:54     R/S анализ коэффициент Херста #1
Всем привет народ, кто может помочь по данному вопросу? Вот сам алгоритм http://ru.wikipedia.org/wiki/RS-анализ может у кого есть готовый код, кто делал конечно, просто в моем коде Херст получается больше 1 хотя он должен быть в промежутке от 0 до 1.

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
// Hurst.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
//
 
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <math.h>
using namespace std;
void main()
 
{
const int n1 = 5;
 
double n = 5.0;
 
double x[n1] = { 20, 6, 12, 19, 20 }; //F
 
double summ = 0;
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
{
summ = summ + x[i];
}
 
double xm = summ / n; // FN
 
cout<< "xm = " << xm << "\n\n";
 
double sum = 0;
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
{
sum = sum + pow((x[i] - xm),2); 
}
 
cout <<"sum = "<< sum<<"\n\n";
 
double sn = sqrt(sum/n); //S
 
cout << "sn = " << sn << "\n\n";
 
double yt[n1];
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
{
 
yt[i] = x[i] - xm; //XnN
cout << yt[i] << "\n"; 
}
cout << "\n\n";
 
 
/*  double su = 0.0; ///
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
{
su = su + yt[i];
}
 
cout << "su = " << su << "\n\n";
 
cout << "\n\n"; ///*/
 
double zt[n1];
 
zt[0] = yt[0];
 
for (int i = 1; i < n1; i++)
zt[i] = yt[i - 1] + yt[i];
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
cout << zt[i] << "\n";
 
cout << "\n";
 
 
 
/*  double zt[n1];
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
zt[i] = sum;
 
for (int i = 0; i < n1; i++)
cout << zt[i] << "\n";*/
 
 
 
 
 
// Расчет максимума и минимума 
 
double max = zt[0];
for (int i = 0; i < n1; ++i)
{
if (zt[i] > max)
{
max = zt[i];
}
}
cout <<"max = "<< max<<"\n\n";
 
double min = zt[0];
for (int i = 0; i < n1; ++i)
{
if (zt[i] < min)
{
min = zt[i];
}
}
cout << "min = " << min << "\n\n";
 
 
double rn = max - min;
 
cout << "rn = "<< rn <<"\n\n";
 
double N2 = n / 2.0;
 
cout << "N2 = " << N2 <<"\n\n";
 
double H = log(rn/sn) / log(N2);
 
cout << "H = " << H<<"\n\n";
 
}
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
31.03.2014, 17:54     R/S анализ коэффициент Херста
Посмотрите здесь:

C++ коэффициент пропорциональности
Вычислить коэффициент трения C++
C++ Биномиальный коэффициент
C++ Написать программу решение квадратного уравнения. Программа должно проверять правельность исходных данных и в случае, если коэффициент при второй степ
C++ Перемножить элементы массива на коэффициент
C++ Из массива случайных чисел сделать другой массив, умножая четные и нечетные элементы на коэффициент
C++ Получить коэффициент многочлена, являющегося произведением P(x) и Q(x)
Выборочные коэффициент ранговой корреляции методом Спирмена и Кендала C++

Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
После регистрации реклама в сообщениях будет скрыта и будут доступны все возможности форума.
Wlk
49 / 49 / 13
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 133
31.03.2014, 19:37     R/S анализ коэффициент Херста #2
Навскидку, по-моему в начале пропущен шаг образования последовательности логарифмической доходности ht.
Yandex
Объявления
31.03.2014, 19:37     R/S анализ коэффициент Херста
Ответ Создать тему
Опции темы

Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru