С наступающим Новым годом! Форум программистов, компьютерный форум, киберфорум
Наши страницы
STATISTICA
Войти
Регистрация
Восстановить пароль
 
Sombre
Otherside
1353 / 265 / 17
Регистрация: 16.05.2010
Сообщений: 787
1

Разбиение временного ряда на подмножества/Задание размера "окна" данных

17.05.2015, 18:02. Просмотров 469. Ответов 5
Метки нет (Все метки)

Добрый день! Возникла проблема по временным рядам:
Имеется временной ряд из N отсчетов. Необходимо определить среднее арифметическое для группы из каждых m отсчетов, т.е. разделить временной ряд последовательными неперекрывающимися окнами, и в каждом окне рассчитать среднее.

Мною были найдены: возможность выделить либо только одно подмножество, либо провести кластеризацию с выделением групп со схожими свойствами, либо произвести "Сглаживание" - но там тоже можно взять только 100 точек, в моем случае точек в одном "окне" должно быть 2560. Вбивать вручную 110 диапазонов 120 раз тоже неохота, хотелось бы найти более рациональное решение. Версия программы - 6.1. Буду благодарна за любые советы.
0
Similar
Эксперт
41792 / 34177 / 6122
Регистрация: 12.04.2006
Сообщений: 57,940
17.05.2015, 18:02
Ответы с готовыми решениями:

Выборка данных из заданного временного ряда
добрый день. обращаюсь к знатокам: есть временный ряд 141 значение. Я хочу...

Стационарность временного ряда
Добрый день. Надеюсь на помощи или подсказку. В распоряжении есть временной...

Прогнозирование временного ряда
Здравствуйте,как сделать прогноз временного ряда?

Прогнозирование временнОго ряда
У меня есть временный ряд 10, 50, 100, 10, 10,10,100,50,10,10 , мне нужно...

Цикличность временного ряда
Добрый день. Как я писал в другой теме, стоит задача поиска цикличности...

5
VTsaregorodtsev
538 / 494 / 69
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 1,817
17.05.2015, 21:30 2
Скорее всего, надо добавить столбец с целочисленной группирующей переменной (отдельное значение для каждого положения окна, для всех строк в окне одинаковое).
Как добавить... Скриптом, наверное. В общем, тут ничего не посоветую, ибо сам не пользовался и не изучал.

Далее проверка гипотезы о различии средних - и там, наверное (лень проверять), значения средних в группах-окнах будут выведены в отдельную колонку, откуда их можно будет скопипастить. Хотя и не знаю - нет ли у Статистики при проверке гипотез ограничений на число сравниваемых состояний (вдруг и там стоит сотня или меньше, а у Вас положений окон >100).
1
Sombre
Otherside
1353 / 265 / 17
Регистрация: 16.05.2010
Сообщений: 787
17.05.2015, 22:12  [ТС] 3
VTsaregorodtsev, спасибо, попробую сначала первый вариант.
0
VTsaregorodtsev
538 / 494 / 69
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 1,817
17.05.2015, 22:21 4
Sombre, а это один вариант и был Из двух шагов - сначала получение возможности для группировки, потом команда на вычисление чего-то внутри для каждой группы.
1
Sombre
Otherside
1353 / 265 / 17
Регистрация: 16.05.2010
Сообщений: 787
17.05.2015, 22:46  [ТС] 5
VTsaregorodtsev, спасибо, я невнимательно прочла - восприняла слово "далее" как "далее - другой метод", а не как развитие предыдущей мысли, и отправилась сразу читать о группирующей переменной .
Хотя ведь такой размер окна может сильно исказить исходный ряд, и может быть действительно имеет смысл использовать размер окна 100? (Я хотела использовать скользящее среднее в качестве одного из критериев классификации, чтобы хоть с чего-то начать)
0
VTsaregorodtsev
538 / 494 / 69
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 1,817
17.05.2015, 23:03 6
Я Ваш ряд не видел и особенностей его поведения не представляю.
Скользящее среднее - не даст "разделить временной ряд последовательными неперекрывающимися окнами" (если нужны окна некоторой постоянной-одинаковой длины, а не деление ряда на участки роста и участки спада).

Цитата Сообщение от Sombre Посмотреть сообщение
в качестве одного из критериев классификации
Что за задачу классификации Вы придумали - я тоже не знаю
Если отделять участки шумоподобного колебания вверх-вниз вокруг какого-то более менее стабильного уровня - от участков трендового движения, то вместо простого скользящего среднего надо смотреть на адаптивные ЕМАшки (у балующихся с форексом и прочим финансовым спортлото много таких индикаторов - фильтры Кауфмана, Элерса, FRAMA, VIDYA, MEMA,..., вот только этих фильтров не реализовано в Статистике, надо будет вручную программировать, да и запаздывают они, как любой фильтр).

Всё, меня нет на форуме, наверное, на неделю.
1
17.05.2015, 23:03
MoreAnswers
Эксперт
37091 / 29110 / 5898
Регистрация: 17.06.2006
Сообщений: 43,301
17.05.2015, 23:03

По "нейросетям" нужно сделать в Statistica Neural Networks "выбор президентов США"
По нейросетям нужно сделать в Statistica Neural Networks "выбор президентов...

Формула спектральной плотности для временного ряда
Добрый день!!! Передо мной стоит задача разработать программу, реализующая...

Как в Windows XP выполнить вызов окна "Добавить задание" Планировщика заданий из окна "Выполнить"?
Необходимо вызвать окно "Мастер планирования заданий", которое вызывается через...


Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:
6
Ответ Создать тему
Опции темы

КиберФорум - форум программистов, компьютерный форум, программирование
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Рейтинг@Mail.ru