См. также
https://github.com/microsoft/W... HelloWorld


Можно сначала повозиться с функциями и макросами семейства DialogBox*, которые сами создают окна и запускают цикл сообщений
https://docs.microsoft.com/en-... rectparamw
Нам остаётся только написать свою DlgProc() https://docs.microsoft.com/en-... er-dlgproc и передать её в стандартную функцию Win32