Проверка на нормальность и прочее для акций

@lizvladi · Регистрация: 03.06.2018

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Всем добрый день! Получила такое тестовое задание по акциям. Видимо, к вечеру совсем не соображаю. Мои распределения похоже на нормальное длинным/правым хвостом и одно просто странное.
Подскажите, какие это могут быть распределения? Делала тесты на нормальность, подходящие под мои размеры выборок n>1500:
Харке-Бера и Д'Агостино.
По нима p-value 0.0000
Может неправильно считала?

Текст задания:
Compute returns r_i = (P_{i+1} - P_{i}) / P_{i}, where i is today, and i + 1 is tomorrow
- Can you compute some statistics on the return time series?
- For each stock
- What is its distribution? Gaussian, Student-t with \nu degrees of freedom?

Графики во вложении
Спасибо!!

P.S. пишу на питоне

@passant · 03.06.2018, 23:19

К сожалению, мы никак не можем вам помочь. Мы ведь не видим ваших данных, не знаем, что и как вы там считали, использовали-ли стандартные функции или писали сами, какова точность ваших расчетов, не понимаем, почему вы выбрали указанные критерии.
Для проверки нормальности распределения существуют десятка два различных критериев - от визуального Q-Q, до Шапиро-Уилка, Локка-Спурье. Многие реализованы в R, в Python (SciPy), в других системах.
Для проверки согласованности ваших данных с любыми теоретическими - еще десятка два, от хи-квадрат теста, теста Смирнова, Крамера-Мизеса, Андерсена-Дарлинга и пр. Выбирайте.
P.S. Первый пример может быть, ну например, экспоненциальным распределением, распределением Вейбула и т.д. с явно выраженными аномалиями. Вообще-то говоря, в Теорвере есть целый раздел, который посвящен подбору кривых распределения вероятностей по экспериментальным данным.

@Nick07 · 06.06.2018, 08:59

Тут с примерами расписаны практически все критерии:
_Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика (Современные методы в математике) 2006

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
Валидация и контроль данных табличной части документа перед записью Maks 22.04.2026 Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа, разработанного в КА2. Задача: контроль и валидация данных табличной части документа перед записью с учетом регламента компании. . .	Отчёт о затраченных материалах за определенный период с макетом печатной формы Maks 21.04.2026 Отчёт из решения ниже размещён в конфигурации КА2. Задача: разработка отчёта по затраченным материалам за определённый период, с возможностью вывода печатной формы отчёта с шапкой и подвалом. В. . .	Отчёт о спецтехнике находящейся в ремонте Maks 20.04.2026 Отчёт из решения ниже размещен в конфигурации КА2. Задача: отобразить спецтехнику, которая на данный момент находится в ремонте. Есть нетиповой документ "Заявка на ремонт спецтехники" который. . .	Памятка для бота и "визитка" для читателей "Semantic Universe Layer (Слой семантической вселенной)" Hrethgir 19.04.2026 Сгенерировано для краткого описания по случаю сборки и компиляции скелета серверного приложения. И пусть после этого скажут, что статьи сгенерированные AI - туфта и не интересно. И это не реклама -. . .
Запрет удаления строк ТЧ документа при определённом условии Maks 19.04.2026 Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "Аккумуляторы", разработанного в конфигурации КА2. У данного документа есть ТЧ, в которой в зависимости от прав доступа. . .	Модель заражения группы наркоманов alhaos 17.04.2026 Условия задачи сформулированы тут Суть: - Группа наркоманов из 10 человек. - Только один инфицирован ВИЧ. - Колются одной иглой. - Колются раз в день. - Колются последовательно через. . .	Мысли в слух. Про "навсегда". kumehtar 16.04.2026 Подумалось тут, что наверное очень глупо использовать во всяких своих установках понятие "навсегда". Это очень сильное понятие, и я только начинаю понимать край его смысла, не смотря на то что давно. . .	My Business CRM MaGz GoLd 16.04.2026 Всем привет, недавно возникла потребность создать CRM, для личных нужд. Собственно программа предоставляет из себя базу данных клиентов, в которой можно фиксировать звонки, стадии сделки, а также. . .

@lizvladi 0 / 0 / 0 Регистрация: 03.06.2018 Сообщений: 1

	Проверка на нормальность и прочее для акций 03.06.2018, 01:35. Показов 2884. Ответов 2 Метки нет (Все метки) Всем добрый день! Получила такое тестовое задание по акциям. Видимо, к вечеру совсем не соображаю. Мои распределения похоже на нормальное длинным/правым хвостом и одно просто странное. Подскажите, какие это могут быть распределения? Делала тесты на нормальность, подходящие под мои размеры выборок n>1500: Харке-Бера и Д'Агостино. По нима p-value 0.0000 Может неправильно считала? Текст задания: Compute returns r_i = (P_{i+1} - P_{i}) / P_{i}, where i is today, and i + 1 is tomorrow - Can you compute some statistics on the return time series? - For each stock - What is its distribution? Gaussian, Student-t with \nu degrees of freedom? Графики во вложении Спасибо!! P.S. пишу на питоне Миниатюры 0

@passant 578 / 411 / 69 Регистрация: 09.01.2018 Сообщений: 1,363
	03.06.2018, 23:19
	К сожалению, мы никак не можем вам помочь. Мы ведь не видим ваших данных, не знаем, что и как вы там считали, использовали-ли стандартные функции или писали сами, какова точность ваших расчетов, не понимаем, почему вы выбрали указанные критерии. Для проверки нормальности распределения существуют десятка два различных критериев - от визуального Q-Q, до Шапиро-Уилка, Локка-Спурье. Многие реализованы в R, в Python (SciPy), в других системах. Для проверки согласованности ваших данных с любыми теоретическими - еще десятка два, от хи-квадрат теста, теста Смирнова, Крамера-Мизеса, Андерсена-Дарлинга и пр. Выбирайте. P.S. Первый пример может быть, ну например, экспоненциальным распределением, распределением Вейбула и т.д. с явно выраженными аномалиями. Вообще-то говоря, в Теорвере есть целый раздел, который посвящен подбору кривых распределения вероятностей по экспериментальным данным. 0

@Nick07 533 / 438 / 47 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 2,236
	06.06.2018, 08:59
	Тут с примерами расписаны практически все критерии: _Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика (Современные методы в математике) 2006 0

Опции темы