Модель Бокса-Дженкинса

@Александр · Регистрация: 28.04.2014

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Здравствуйте! Хотел бы попросить помощи! Есть исходные данные x и y. x:[1..36], y:[100..136].
Нужно сделать прогноз с помощью модели Бокса-Дженкинса! Я так понял, что нужно составить Модель авторегрессии и скользящего среднего порядка (p,q): ARMA(p,q) $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}=\sum_{I=1}^{p}{a}_{i}*{y}_{t-i}+\sum_{j=1}^{q}{b}_{j}*{e}_{t-j}+{e}_{t}$ где первая сумма это $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}={\alpha }_{1}*{y}_{t-1}+{\alpha }_{2}*{y}_{t-2}+...+{\alpha }^{p}*{y}_{t-p}+{e}_{t}$ , а вторая $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}={e}_{t}+{\beta }_{1}*{e}_{t-1}+{\beta }_{2}*{e}_{t-2}+...+{\beta }_{q}*{e}_{t-q}$ . Разъясните, с чего начать пожалуйста!

@myn · 18.12.2016, 21:09

Обычно это делают в стат. пакетах. Вы вручную будете считать?

Добавлено через 59 секунд
Обычно начинают с того, что определяют порядок p и q такой модели по АКФ, ЧАКФ.

@Александр · 19.12.2016, 09:53 **[ТС]**

Считать буду в Excel. Т.е. я Вас правильно понял, что если я возьму p и q 3 порядка, то мне нужно будет найти коэффициенты с помощью МНК в кубическом уравнении?

Добавлено через 11 минут
Считать буду в Excel. Проблема возникла на стадии идентифицирования. Проверка коррелограммы показала, что ряд не стационарный. Последующее взятие последовательной разности не привело к должному результату. Вычитал 3 раза. Как поступить, не подскажите?

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
Модель заражения группы наркоманов alhaos 17.04.2026 Условия задачи сформулированы тут Суть: - Группа наркоманов из 10 человек. - Только один инфицирован ВИЧ. - Колются одной иглой. - Колются раз в день. - Колются последовательно через. . .	Мысли в слух. Про "навсегда". kumehtar 16.04.2026 Подумалось тут, что наверное очень глупо использовать во всяких своих установках понятие "навсегда". Это очень сильное понятие, и я только начинаю понимать край его смысла, не смотря на то что давно. . .	My Business CRM MaGz GoLd 16.04.2026 Всем привет, недавно возникла потребность создать CRM, для личных нужд. Собственно программа предоставляет из себя базу данных клиентов, в которой можно фиксировать звонки, стадии сделки, а также. . .	Знаешь почему 90% людей редко бывают счастливыми? kumehtar 14.04.2026 Потому что они ждут. Ждут выходных, ждут отпуска, ждут удачного момента. . . а удачный момент так и не приходит.
Фиксация колонок в отчете СКД Maks 14.04.2026 Фиксация колонок в СКД отчета типа Таблица. Задача: зафиксировать три левых колонки в отчете. Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) / / . . .	Настройки VS Code Loafer 13.04.2026 { "cmake. configureOnOpen": false, "diffEditor. ignoreTrimWhitespace": true, "editor. guides. bracketPairs": "active", "extensions. ignoreRecommendations": true, . . .	Оптимизация кода на разграничение прав доступа к элементам формы Maks 13.04.2026 Алгоритм из решения ниже реализован на нетиповом документе, разработанного в конфигурации КА2. Задачи, как таковой, поставлено не было, проделанное ниже исключительно моя инициатива. Было так:. . .	Контроль заполнения и очистка дат в зависимости от значения перечислений Maks 12.04.2026 Алгоритм из решения ниже реализован на примере нетипового документа "ПланированиеПерсонала", разработанного в конфигурации КА2. Задача: реализовать контроль корректности заполнения дат назначения. . .

@Александр 0 / 0 / 0 Регистрация: 28.04.2014 Сообщений: 53

	Модель Бокса-Дженкинса 17.12.2016, 23:27. Показов 1380. Ответов 2 Метки нет (Все метки) Здравствуйте! Хотел бы попросить помощи! Есть исходные данные x и y. x:[1..36], y:[100..136]. Нужно сделать прогноз с помощью модели Бокса-Дженкинса! Я так понял, что нужно составить Модель авторегрессии и скользящего среднего порядка (p,q): ARMA(p,q) $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}=\sum_{I=1}^{p}{a}_{i}{y}_{t-i}+\sum_{j=1}^{q}{b}_{j}{e}_{t-j}+{e}_{t}$ где первая сумма это $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}={\alpha }_{1}{y}_{t-1}+{\alpha }_{2}{y}_{t-2}+...+{\alpha }^{p}{y}_{t-p}+{e}_{t}$ , а вторая $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?{y}_{t}={e}_{t}+{\beta }_{1}{e}_{t-1}+{\beta }_{2}{e}_{t-2}+...+{\beta }_{q}{e}_{t-q}$ . Разъясните, с чего начать пожалуйста! 0

@myn 832 / 679 / 101 Регистрация: 11.11.2012 Сообщений: 1,800
	18.12.2016, 21:09
	Обычно это делают в стат. пакетах. Вы вручную будете считать? Добавлено через 59 секунд Обычно начинают с того, что определяют порядок p и q такой модели по АКФ, ЧАКФ. 0

@Александр 0 / 0 / 0 Регистрация: 28.04.2014 Сообщений: 53
	19.12.2016, 09:53 [ТС]
	Считать буду в Excel. Т.е. я Вас правильно понял, что если я возьму p и q 3 порядка, то мне нужно будет найти коэффициенты с помощью МНК в кубическом уравнении? Добавлено через 11 минут Считать буду в Excel. Проблема возникла на стадии идентифицирования. Проверка коррелограммы показала, что ряд не стационарный. Последующее взятие последовательной разности не привело к должному результату. Вычитал 3 раза. Как поступить, не подскажите? 0