Прогноз на финансовом рынке (не по паттернам)

Есть идея реализовать/проверить очередной финансовый грааль (прошу помидорами не кидаться)
Есть задача спрогнозировать цену в определенном "горизонте прогноза" в зависимости от текущей цены и от значений/изменений 16-ти независимых параметров в предыдущие 100 выборок (+ некоторая память о "каком-то скрытом состоянии системы/рынка")
Вероятно правильнее говорить об изменении цены в определенном "горизонте прогноза"
Прошу заметить, что в данной задаче:
1. паттерны, нарисованные ценой;
2. направление участия в рынке (купил/продал) активных групп (8 из 16), что, очевидно, в моменте непосредственно влияет на цену
являются паразитными, т.к. для поставленной задачи (мне) важнее понять процесс накопления/распределения/эвакуации из позиции/…/…/ и т.д.
На входе имеем:
16 - количество групп, участвующих в рынке по признакам:
1. активный/пассивный
2. накапливающий/сбрасывающий бумаги
3. покупающий продающий (для тех кто не в курсе в контексте срочного рынка можно представить как ставящий на рост/падение)
4. метод, которым вешеобозначенные данные выявлены, также вносит дифференциацию по группам, главное -- дуального характера
Итого 2 в четвертой степени определяет 16 групп, которые можно выявить на финансовом срочном рынке.
Поскольку
1. (как представляется) состояние "временного среза" = данные активности каждой из групп непосредственно не сопоставляются с прогнозируемым значением цены;
2. эти процессы (изменение активности этих групп) происходят во времени
пришёл к тому, что в данной задаче без RNN (именно рекурентных) не обойтись.
Ну, типа что-то "накопленное во времени ", важно/непустО
Если я не прав, -- прошу на это прямо указать.
Итак, как я вижу параметры/архитектуру (неполную, вероятно всего-лишь кусочка сети):
Я про 1 из входных кусочков RNN (например , LSTM реализованных, на платформе PyTorch)
input_size = 16
num_layers = 100
примерно за сотню выборок при выбранной дискретизации имеем:
вполне точную картинку изменения по всем группам (полная волна)
и обозримое к-во точек/num_layers
перекрытие "скользящего окна" должно быть 99 временных шагов (т.е. на каждом врем шаге в нее засовываем ВСЕГО ОДИН одномерный тензор input_size = 16 независимых параметров)
Вопрос:
Сколько в таком(их) случае(ях) должно быть
seq_len и
batch
Какой должен быть hidden_size, даже понятия не имею
можем предположить (для понимания) 2 варианта
1. hidden_size = input_size
2. hidden_size = input_size * 3
Что должно измениться в параметрах, если бы я захотел, чтоб окна не перекрывались?

0

Вообще-то меня, конечно, (скажем больше) в качестве ЭТО интересовало:
- архитектура выбранной Вами сети;
- программная реализация;
- как подготавливали данные;
- критерии ошибки;
. . .
. . .
. . .
и, разумеется всё то, что -- в топике.

Придётся освоить самостоятельно и ЭТО.

0

Какое всё сказаное вами имеет отношение к Искусственому Интллекту? Никакого. Так что вы тут делаете?

0

Может, Вы это не видите?

Хочу попробовать собрать сеть на pytorch:
1) рекуррентную подсеть LSTM;
2) 2-4 слоя по (2-3) * inputsize.

Начитался разного, а конкретики не появилось.
Хотелось пример подсмотреть, всё немного не то.

Буду пробовать методом научного/ненаучного/полунаучного тыка.

0

То что вы пытаетесь собрать есть шаманство и вызов духов, поскольку всё посроено на технологии SQL. Нет становления, функции - вы опперируете данностями.

0

Сообщение от Ilya Geller ...16 количество групп, участвующих в рынке по признакам... ...4. метод, которым вешеобозначенные данные выявлены, также вносит дифференциацию по группам... ...2. эти процессы (изменение активности этих групп) происходят во времени... Вам нужно знание о группах, т.е. о их составляющих, знание о том кто, чего и отчего. Такое знание передаётся персональными профилями, т.е. персональными ИИ базами даных. На даный момент прототипами таковых владеет Гугл и ФБ. Но те пересональные профили вам не подходят, поскольку они отрывочны и не передают сути. Вам нужно дождатся пока Интернет не будет заменён на ИИ базу даных.

Сообщение от Ilya Geller То что вы пытаетесь собрать есть шаманство и вызов духов, поскольку всё посроено на технологии SQL. Нет становления, функции - вы опперируете данностями.

Ilya Geller, что Вы называете ИИ базами данных?
"У меня" есть ресурс: ftp://ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
История торгов по множеству инструментов, в том числе и анонимные ордерлоги в формате QSH, который я "умею читать".
Ордерлоги позволяют реконструировать историю торгов вплоть до:
1. каждой сделки;
2. с изменением OI (после КАЖДОЙ сделки);
3. видеть ВСЕ выставляемые и снимаемые заявки, т.е. ВСЕ транзакции по инструменту (каждый файл содержит инфу по конкретному инструменту).
Есть технология (моя), которая мне позволяет публику по её участию в рынке классифицировать на 16 групп.
Саму классификацию групп я приводил выше. Подразумевается, что изменения активности в этих группах (это, собственно, не группы участников, а группы вариантов взаимодействия на рынке между ними) и покажут локальные насыщения рынка, когда
1. отдельные группы (уже участников) рынка не склонны на данном этапе (каком-то конкретном в моменте) накапливать;
2. тестируют рынок на наличие/объем встречных и обратных предложений;
3. начинают продавливать рынок в обратном направлении;
4. обратная сторона признает себя проигравшей и эвакуируется из позиции, тем самым ускоряя разворотное движение цены;
для начала, -- хватит.
В каких-то ситуациях на рынке, возможно, модель не будет показывать разворотные точки.
И про грааль я написал, исключительно, -- с иронией.
Есть закономерности поведения кривых по группам, которые мне ясны, однако, есть и такие, которые кажутся противоречивыми.
Вот я и хочу понять, есть там связь или . . .
Как работает нейронная сеть, -- это, как правило, -- "черный ящик".
Программа для перевода ордерлога в файл CSV имеется. Доработать ее для дополнения временных меток (возможно еще чего-то), а также -- автоматизации сращивания дневных историй -- дело техники.
Какую Вам базу ИИ (еще) надо?
Почему Вы считаете данную затею "шаманством"?

0

Сообщение от Barbossa11 Всем привет! Нужна помощь. Сразу напишу,что услугу оплачу. Мне необходимо создать утилиту ( или программу, не знаю как правильно, я далек от от всего этого..) которая будет взаимодействовать с терминалом брокера МТ4 или МТ 5 (лучше МТ4). Прога должна вносить необольшое изменение в визуализацию терминала на экране ноутбука. (подробности обсудим в личной переписке). Как это сделать ломаю голову... Если кто то может сделать , о цене бы и сроках договорились.

Вы повторяетесь, вникайте в mql5.com/ru/articles/830 или платите десятки тысяч долларов.

0