Нужно с (ava.awt.event.ActionEvent evt) получить объект JFrame

    private void ExitButActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
        Object smth = evt.getSource();                                     //должно быть объектом JMenuItem  
        System.out.println(smth.getClass().getName());                    //так и есть
        JMenuItem jMenuItem = (JMenuItem) smth;                          //так и есть - на выводе  javax.swing.JMenuItem
        System.out.println(jMenuItem.getParent().getClass().getName()); //по идее должно быть объектом JMenu
        JPopupMenu ppm = (JPopupMenu) jMenuItem.getParent();           //оказывается это JPopupMenu, ну да ладно - идем дальше
        System.out.println(ppm.getParent());                          //возвращает null 
        ActionFactory.exitConfirmation(null, /*в итоге сюда нужно поместить объект JFrame*/);
    }

myJframe.addWindowListener(new WindowAdapter() {
                        public void windowClosing(WindowEvent e) {
                                int confirmed = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
                                                "Are you sure you want to exit?", "Exit Confirmation",
                                                JOptionPane.YES_NO_OPTION);
                                if (confirmed == JOptionPane.YES_OPTION)
                                        exit(myJframe);
                        }
                });