Интеграл от бесконечности - Matlab - Страница 2

Зосима · 31.12.2014, 17:43

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Сообщение от pirozhok

Не поняла вопроса про непосредственное моделирование...мы вроде бы и так подаём гауссовский шум на цепочку?

мы работаем не с шумом, а в плотностью вероятности

я же предлагаю такой вариант: сгенерировать выборку случ.чисел (шум), пропустить его через интегратор, ограничитель и интегратор. Потом можно просуммировать результат с исходным шумом и еще раз пропустить через элементы т.е. сделать обратную связь

Без обратной связи, но с рисунками для наглядности:
*Не торопись плеваться, а посмотри внимательно на множители на осях
**можно добавить коэф-ты, если нужно

Кликните здесь для просмотра всего текста

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
clear, clc
 
% шум на входе:
N = 100000; % длинна выборки
x = normrnd(0,1,[1,N]);
t = linspace(0,1,N);
% считаем плотность по гистограмме
[yn xn] = hist(x,50);
yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1))); 
subplot(2,1,1);plot(t,x)
title('Процесс на входе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')
 
 
% интегратор 1
xi = cumtrapz(t,x);
% считаем плотность по гистограмме
[yni xni] = hist(xi,50);
yni = yni/(N*(xni(2)-xni(1))); 
figure % рисуем
subplot(2,1,1);plot(t,xi)
title('Процесс на выходе первого интегратора')
subplot(2,1,2);plot(xni,yni)
title('Плотность распределения')
 
 
% амплитудный ограничитель:
U1 = 1e-3; % уровень ограничения
xa = xi;
xa(xa>U1)=U1;
xa(xa<-U1)=-U1;
% считаем плотность по гистограмме
[yna xna] = hist(xa,50);
yna = yna/(N*(xna(2)-xna(1))); 
figure
subplot(2,1,1);plot(t,xa); ylim([-1.1*U1, 1.1*U1])
title('Процесс на выходе ограничителя')
subplot(2,1,2);plot(xna,yna)
title('Плотность распределения')
 
% интегратор 2
xii = cumtrapz(t,xa);
% считаем плотность по гистограмме
[ynii xnii] = hist(xii,50);
ynii = ynii/(N*(xnii(2)-xnii(1))); 
figure % рисуем
subplot(2,1,1);plot(t,xii)
title('Процесс на выходе второго интегратора')
subplot(2,1,2);plot(xnii,ynii)
title('Плотность распределения')

А вот пять раз прогнали через цепочку:

Кликните здесь для просмотра всего текста

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
clear, clc
 
% шум на входе:
N = 100000; % длинна выборки
x = normrnd(0,1,[1,N]);
t = linspace(0,1,N);
 
% считаем плотность на входе
[yn xn] = hist(x,50);
yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));
subplot(2,1,1);plot(t,x)
title('Процесс на входе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')
 
U1 = 1e-3; % уровень ограничения
for i = 1:5
    % интегратор 1
    xi = cumtrapz(t,x);
    % амплитудный ограничитель:
    xa = xi;
    xa(xa>U1)=U1;
    xa(xa<-U1)=-U1;
    % интегратор 2
    xii = cumtrapz(t,xa);
    % обратная связь:
    x = xii + normrnd(0,1,[1,N]);
end
 
figure
% считаем плотность на выходе
[yn xn] = hist(xii,50);
yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));
subplot(2,1,1);plot(t,xii)
title('Процесс на выходе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')

Еще как вариант, можно сделать гибридное интегрирование:
интегрировать численно, получать отсчеты первообразной, а затем при помощи интерполяции создавать функцию для подстановки других аргументов

аля...

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
clear, clc
 
dt = 0.1;
t = -10:dt:10;
 
w = normpdf(t,0,1);
F = cumtrapz(t,w); % отсчеты первообразной
fx = @(x) spline(t,F, x); % функция вычисления по отсчетам
a = @(x) fx(x/dt)/dt; % подставляем другие аргументы
fplot(a,[-1 1])

@pirozhok · 13.02.2015, 02:01 **[ТС]**

Зосима, здравствуйте. Опять Вас беспокоит бестолковый студент))

дело в том, что вообще, согласно данной мне схеме, на выходе должно получиться следующее распределение (разные кривые для разных моментов времени). Т.е. должен получиться почти что гауссовский процесс.

Зосима · 16.02.2015, 09:18

Какие могут быть гаусы, если там интегрирование и ограничение?

@pirozhok · 17.02.2015, 01:01 **[ТС]**

Зосима, вернее не гауссовский, а Рэлея, или Райса, прошу прощения.

Так считает мой научный руководитель (предмет: теория электрической связи). Как я понимаю, ограничитель увеличивает дисперсию и мат. ожидание. Для случая ненулевого мат ожидания на входе, на выходе они должны получиться похожими на следующие:

но пока что получаются совершенно не похожими на нужный результат(

@S_el · 17.02.2015, 01:45

Сообщение от pirozhok

но пока что получаются совершенно не похожими на нужный результат

Сформулируйте свой вопрос,так чтобы его можно было понять.
У вас есть результат,но он не соответствует полученному другим,заведомо правильным способом?

Зосима · 17.02.2015, 12:52

pirozhok, релей/райс получается если взять модуль от гауса

А интеграл? Интеграл это вообще число, взвешенная сумма отсчетов, которая у гаусса стремится к мат.ожиданию, т.е. в данном случае нулю

@pirozhok · 18.02.2015, 01:15 **[ТС]**

S_el, мне необходимо в Матлабе реализовать выражения:

$https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?px(x)=normpdf(x,0,1) integrator1(x) = px(x/dt)/dt ampogr(x) = \begin{cases} & \text{ if x<-l} \; ampogr(x)=0 \\ & \text{ if x=-1} \; ampogr(x)=\int_{-\propto }^{-U1} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ & \text{ if -1<x<1}\; ampogr(x)=a(x\times U1/ (l a2 dt) )\times U1/ (l a2 dt) \\ & \text{ if x=1}\; ampogr(x)=\int_{U1}^{\propto} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ & \text{ if x>1} \; ampogr(x)=0 \end{cases} integrator2(x)=ampogr(x/ a2dt)/ a2dt$

$https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?a(x)=(px2(x/ dt))/ dt b(x)=(px (x/ U2dt))/ U2dt c(x)=\int_{-\propto }^{\propto } integrator2 (z+x)\times a(x) integrator1(x)=\int_{-\propto }^{\propto } b(z+x)\times c(z)dz ampogr(x) = \begin{cases} & \text{ if x<-l} \; ampogr(x)=0 \\ & \text{ if x=-1} \; ampogr(x)=\int_{-\propto }^{-U1} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ & \text{ if -1<x<1}\; ampogr(x)=a(x\times U1/ (l a2 dt) )\times U1/ (l a2 dt) \\ & \text{ if x=1}\; ampogr(x)=\int_{U1}^{\propto} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ & \text{ if x>1} \; ampogr(x)=0 \end{cases} d(x)=\int_{-\propto }^{\propto } ampogr(x-z)\times ampogr(z)dz e(x)=(ampogr (x/ a1dt))/ a1dt integrator2 = \int_{-\propto }^{\propto } d(z+x)\times e(x)dz $

l, a1, a2, U1, U2 - константы

Эти выражения обозначают следующую систему: интегратор, ограничитель, интегратор (система на рисунке). На выходе должны получиться кривые Рэлея или Райса...или что-то на них похожее. Зосима, к сожалению, при запуске Вашего кода получается что-то очень далёкое от нужного. Зосима, поясните, пожалуйста, почему мы используем normrnd, а не normpdf?

Зосима · 18.02.2015, 10:05

Сообщение от pirozhok

почему мы используем normrnd, а не normpdf?

смотри в сюда:

Сообщение от Зосима

я же предлагаю такой вариант: сгенерировать выборку случ.чисел (шум), пропустить его через интегратор, ограничитель и интегратор, потом просуммировать результат с исходным шумом и еще раз пропустить через элементы т.е. сделать обратную связь

@pirozhok · 21.02.2015, 10:39 **[ТС]**

Зосима, поясните,пожалуйста, зачем нам строчка

yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));

?

Получается, мы в данном коде

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
clear, clc
 
% шум на входе:
N = 100000; % длинна выборки
x = normrnd(0,1,[1,N]);
t = linspace(0,1,N);
 
% считаем плотность на входе
[yn xn] = hist(x,50);
yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));
subplot(2,1,1);plot(t,x)
title('Процесс на входе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')
 
U1 = 1e-3; % уровень ограничения
for i = 1:5
    % интегратор 1
    xi = cumtrapz(t,x);
    % амплитудный ограничитель:
    xa = xi;
    xa(xa>U1)=U1;
    xa(xa<-U1)=-U1;
    % интегратор 2
    xii = cumtrapz(t,xa);
    % обратная связь:
    x = xii + normrnd(0,1,[1,N]);
end
 
figure
% считаем плотность на выходе
[yn xn] = hist(xii,50);
yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));
subplot(2,1,1);plot(t,xii)
title('Процесс на выходе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')

работаем с величиной на выходе каждого блока, а потом считаем её ПРВ (плотность распределения вероятности)?

Зосима · 21.02.2015, 13:49

Такой записью я из гистограммы (количество чисел попавших в интервал) получаю плотность вероятности (вероятность на единицу входной величины)

Совершенно верно, я пропускаю случайные числа через блоки и рассчитываю ПРВ на выходе каждого

затем результат на последнем выходе я подаю на вход (а точнее прибавляю к свежим входным данным), т.е. делаю обратную связь

(правда я только заметил, что она отрицательная, но исправить плюс на минус дело не сложное)

Кстати, недвно узнал, что промоделировать переходную ф-цию вида

$https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Y = \frac{1}{z + U_1}$

можно с помощью функции filter:

Matlab M
Sin = randn(1,100); % входной сигнал
num = 1; % коэф-ты числителя
den = [1, U1]; % коэф-ты знаменателя
Sout = filter(num, den, Sin); % сигнал на выходе
% или Sout = filter(den, num, Sin);

Зосима · 25.02.2015, 15:26

Вот бы иметь значения всех констант

@pirozhok · 25.02.2015, 17:46 **[ТС]**

Зосима, константы руководителем не заданы...

Зосима · 25.02.2015, 17:50

pirozhok, а как же тогда считать?

@pirozhok · 25.02.2015, 18:11 **[ТС]**

Зосима, руководитель никаких указаний по этому поводу не давал

Поэтому у меня везде пока единички.
1. Думаешь, форма кривых будет меняться в зависимости от коэффициентов?
2. А если попытаться построить график на выходе для каждого из 5-ти интервалов времени - верно ли я изменила код?

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
for i = 1:5
    % интегратор 1
    xi = cumtrapz(t,x);
    % амплитудный ограничитель:
    xa = xi;
    xa(xa>U1)=l;
    xa(xa<-U1)=-l;
    % интегратор 2
    xii = cumtrapz(t,xa);
    % обратная связь:
    x = xii - normrnd(0,1,[1,N]);
    [yn xn] = hist(x,50);
    yn = yn/(N*(xn(2)-xn(1)));
    % строим графики
    grid on
    subplot(1,5,i);plot(xn,yn)
    end

Зосима · 25.02.2015, 20:56

Солнце, там вместо cumtrapz должно быть filter как в этом сообщении: https://www.cyberforum.ru/post7254557.html

а плотность вероятности результата лучше строить не с помщью hist, а функции ksdensity будет проще и красивей!

Добавлено через 2 часа 30 минут
*еще систему можно промоделировать с помощью tf и lsim:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
clear, clc
% шум на входе:
N = 100000; % длинна выборки
x = normrnd(0,1,[N,1]);
t = linspace(0,1,N);
 
% считаем плотность на входе
[yn xn] = ksdensity(x);
subplot(2,1,1);plot(t,x)
title('Процесс на входе')
subplot(2,1,2);plot(xn,yn)
title('Плотность распределения')
 
U1 = 1; % уровень ограничения
U2 = 0.5;
U3 = 1;
L = 1.5;
Y3 = tf(1,[1, U2]);
Y1 = tf(1,[1, U3]);
figure
for i = 1:5
    % интегратор 1
    xi = lsim(Y3,x,t);
    % амплитудный ограничитель:
    xa = xi;
    xa(xa>U1)= L;
    xa(xa<-U1) = -L;
    % интегратор 2
    xii = lsim(Y1,xa,t);
    % обратная связь:
    x = normrnd(0,1,[N,1]) - xii;
    [yn xn] = ksdensity(x);
    % строим графики
    subplot(1,5,i);
    plot(xn,yn)
    grid on
end

@pirozhok · 25.02.2015, 20:56 **[ТС]**

Зосима, в итоге у меня получается следующий код. Только вот правильно ли здесь использовать randn?...

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
clear, clc
U2 = 0.001;
U1 = 0.001; 
l=10;
a1=1; 
a2=0.1;
% процесс на входе:
x = randn(1,100);
[f, xj] = ksdensity(x);
plot(xj, f,'Color','b','LineWidth',3, 'LineStyle', '.');
title('Плотность распределения процесса на входе и выходе');
% пропускаем через систему:
for i = 1:5
    % интегратор 1
    num = 1; % коэф-ты числителя
    den = [1, U1]; % коэф-ты знаменателя
    xi = filter(num, den, xj);
    % амплитудный ограничитель:
    xa = xi;
    xa(xa>U1)=l;
    xa(xa<-U1)=-l;
    % интегратор 2
    num = a1; % коэф-ты числителя
    den = [1, a2]; % коэф-ты знаменателя
    xii = filter(num, den, xa);
    % обратная связь:
    x = xii - randn(1,100);
    [g, xo] = ksdensity(x);
    % строим графики
    grid on
    hold on
    if i==1 plot(xo,g,'Color','r','LineWidth',3);
    elseif i==2 plot(xo,g,'Color','b','LineWidth',2.5);
    elseif i==3 plot(xo,g,'Color','y','LineWidth',2);
    elseif i==4 plot(xo,g,'Color','g','LineWidth',1.5);
    else plot(xo,g,'Color','b','LineWidth',0.5);
    end;
    end

Зосима · 25.02.2015, 20:59

pirozhok, твой вариант мне больше нравится

@pirozhok · 26.02.2015, 00:17 **[ТС]**

А вообще, могут ли, теоретически, на выходе данной системы получиться кривые Рэлея или Райса?

Добавлено через 46 минут
Просто на выходе, согласно мнению науч. рук-ля, должны получиться именно Рэлей или Райс, а тут ими и не пахнет(

Зосима · 26.02.2015, 08:18

Райс и Релей получаются там, где есть операция "модуль" или на худой конец "квадрат", чтобы не было отрицательной части

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
GitHub Copilot в JetBrains: модель по умолчанию, Fix и контроль MCP and_y87 12.10.2026 10 октября 2026 года GitHub обновил Copilot для JetBrains: добавил настройки стартовой модели, исправления из диагностики и управление автозапуском MCP. Поддержка IDE 2025. 1 прекращена — требуется. . .	День 5 из 28: Codex подсказывает следующий запрос and_y87 12.10.2026 9 октября 2026 года OpenAI запустила бету Composer predictions — подсказок следующего сообщения в текущем диалоге Codex. Это помощь с формулировкой запроса, а не автоматическое продолжение задачи. . . .	Запустил конкурс "тем и промптов для текстовых квестов созданных почти чисто ИИ" Adler 06.10.2026 Всем привет! За последние три-четыре дня я создал более 16 текстовых квестовых игр используя преимущественно по одному запросу к ИИ на игру. Мне так понравилось смотреть все ветки/ сцены во всех. . .	ИИ не может найти нужный язык в списке Supersumestria 05.10.2026 Я ему даю вот такое изображение и прошу найти и подчеркнуть немецкий язык. Возвращает он вот это: https:/ / i. **********/ vqBWLe2. png Нужную строчку в 3й колонке просто выдумал. . Это. . .
Новая последняя моя музыка в SUNO zorxor 05.10.2026 Здравствуйте, дорогие мои друзья! С большой радостью я хотел бы представить вам свою новую последнею музыку, которую сгенерировала мне по моей просьбе нейросеть SUNO. С уважением, zorxor. Это. . .	Программный домашний кинотеатр russiannick 27.09.2026 Сподобился на программный домашний кинотеатр. В качестве ЯВУ по традиции выбрал js. В помощники взял Яндекс-Алису. Было создано три зала на разные интересы. исторические и ретро сериал Хичкок. . .	Беседа с ИИ о программистах, недопускающих к созданию и правке кода генеративные ИИ и причины этого zorxor 21.09.2026 Раньше я радовался или получал некоторые эмоции, пусть небольшие, но всё же, от самого процесса написания кода, рекомпиляции и запуска, видя постепенное развитие программы и прочее. А теперь лень. . .	Мобильное приложение ColorStep pavlinmavlin 17.09.2026 Реализовал приложение Красный, Зеленый, Синий в Unity3d + c#. Название изменил на ColorStep. Приложение прошло модерацию и теперь доступно для скачивания. Делал его сам, шаг за шагом — и вот,. . .

@pirozhok 0 / 0 / 0 Регистрация: 25.10.2012 Сообщений: 32
	13.02.2015, 02:01 [ТС]
	Зосима, здравствуйте. Опять Вас беспокоит бестолковый студент)) дело в том, что вообще, согласно данной мне схеме, на выходе должно получиться следующее распределение (разные кривые для разных моментов времени). Т.е. должен получиться почти что гауссовский процесс. Миниатюры 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	16.02.2015, 09:18
	Какие могут быть гаусы, если там интегрирование и ограничение? 0

@pirozhok 0 / 0 / 0 Регистрация: 25.10.2012 Сообщений: 32
	17.02.2015, 01:01 [ТС]
	Зосима, вернее не гауссовский, а Рэлея, или Райса, прошу прощения. Так считает мой научный руководитель (предмет: теория электрической связи). Как я понимаю, ограничитель увеличивает дисперсию и мат. ожидание. Для случая ненулевого мат ожидания на входе, на выходе они должны получиться похожими на следующие: но пока что получаются совершенно не похожими на нужный результат( Миниатюры 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	17.02.2015, 12:52
	pirozhok, релей/райс получается если взять модуль от гауса А интеграл? Интеграл это вообще число, взвешенная сумма отсчетов, которая у гаусса стремится к мат.ожиданию, т.е. в данном случае нулю 0

@pirozhok 0 / 0 / 0 Регистрация: 25.10.2012 Сообщений: 32
	18.02.2015, 01:15 [ТС]
	S_el, мне необходимо в Матлабе реализовать выражения: $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?px(x)=normpdf(x,0,1)<br /> <br /> integrator1(x) = px(x/dt)/dt<br /> <br /> ampogr(x) = \begin{cases}<br /> & \text{ if x<-l} \; ampogr(x)=0 \\ <br /> & \text{ if x=-1} \; ampogr(x)=\int_{-\propto }^{-U1} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ <br /> & \text{ if -1<x<1}\; ampogr(x)=a(x\times U1/ (l a2 dt) )\times U1/ (l a2 dt) \\ <br /> & \text{ if x=1}\; ampogr(x)=\int_{U1}^{\propto} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ <br /> & \text{ if x>1} \; ampogr(x)=0 <br /> \end{cases}<br /> <br /> integrator2(x)=ampogr(x/ a2dt)/ a2dt$ $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?a(x)=(px2(x/ dt))/ dt<br /> b(x)=(px (x/ U2dt))/ U2dt<br /> c(x)=\int_{-\propto }^{\propto } integrator2 (z+x)\times a(x)<br /> integrator1(x)=\int_{-\propto }^{\propto } b(z+x)\times c(z)dz<br /> <br /> ampogr(x) = \begin{cases}<br /> & \text{ if x<-l} \; ampogr(x)=0 \\ <br /> & \text{ if x=-1} \; ampogr(x)=\int_{-\propto }^{-U1} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ <br /> & \text{ if -1<x<1}\; ampogr(x)=a(x\times U1/ (l a2 dt) )\times U1/ (l a2 dt) \\ <br /> & \text{ if x=1}\; ampogr(x)=\int_{U1}^{\propto} integrator1(x)dx\times \delta(x+l) \\ <br /> & \text{ if x>1} \; ampogr(x)=0 <br /> \end{cases}<br /> d(x)=\int_{-\propto }^{\propto } ampogr(x-z)\times ampogr(z)dz<br /> e(x)=(ampogr (x/ a1dt))/ a1dt<br /> integrator2 = \int_{-\propto }^{\propto } d(z+x)\times e(x)dz<br />$ l, a1, a2, U1, U2 - константы Эти выражения обозначают следующую систему: интегратор, ограничитель, интегратор (система на рисунке). На выходе должны получиться кривые Рэлея или Райса...или что-то на них похожее. Зосима, к сожалению, при запуске Вашего кода получается что-то очень далёкое от нужного. Зосима, поясните, пожалуйста, почему мы используем normrnd, а не normpdf? 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	21.02.2015, 13:49
	Такой записью я из гистограммы (количество чисел попавших в интервал) получаю плотность вероятности (вероятность на единицу входной величины) Совершенно верно, я пропускаю случайные числа через блоки и рассчитываю ПРВ на выходе каждого затем результат на последнем выходе я подаю на вход (а точнее прибавляю к свежим входным данным), т.е. делаю обратную связь (правда я только заметил, что она отрицательная, но исправить плюс на минус дело не сложное) Кстати, недвно узнал, что промоделировать переходную ф-цию вида $https://www.cyberforum.ru/cgi-bin/latex.cgi?Y = \frac{1}{z + U_1}$ можно с помощью функции filter: Matlab M Sin = randn(1,100); % входной сигнал num = 1; % коэф-ты числителя den = [1, U1]; % коэф-ты знаменателя Sout = filter(num, den, Sin); % сигнал на выходе % или Sout = filter(den, num, Sin); 1

@pirozhok 0 / 0 / 0 Регистрация: 25.10.2012 Сообщений: 32
	25.02.2015, 17:46 [ТС]
	Зосима, константы руководителем не заданы... 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	25.02.2015, 17:50
	pirozhok, а как же тогда считать? 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	25.02.2015, 20:59
	pirozhok, твой вариант мне больше нравится 0

@pirozhok 0 / 0 / 0 Регистрация: 25.10.2012 Сообщений: 32
	26.02.2015, 00:17 [ТС]
	А вообще, могут ли, теоретически, на выходе данной системы получиться кривые Рэлея или Райса? Добавлено через 46 минут Просто на выходе, согласно мнению науч. рук-ля, должны получиться именно Рэлей или Райс, а тут ими и не пахнет( 0

Зосима 5246 / 3574 / 379 Регистрация: 02.04.2012 Сообщений: 6,477 Записей в блоге: 18
	26.02.2015, 08:18
	Райс и Релей получаются там, где есть операция "модуль" или на худой конец "квадрат", чтобы не было отрицательной части 0