Алгоритмы оценки опциона.

@EvgenSanich · Регистрация: 17.07.2013

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Доброго всем дня! Возникала следующая ошибка при вводе массива состоящего из более чем двух элементов:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
function [A,S] = somefunction(n,P,Q)
pelem = length(P);
qelem = length(Q);
if pelem == qelem
    p = 1 - (Q(1)/P(1));
    A = p;
    S = p;
        if qelem >= n || pelem >= n    
            for ii = 2:1:n
                f = 1 - (1 - p(ii-1))^-1*(Q(ii)/P(ii));
                S(ii-1) = f;
                p = p(ii-1)*f;
            end
        else
            disp('Элементы массива P и Q должны быть равны периоду n')
        end
else
    disp('Кол-во элементов массива P и Q должны совпадать!') 
end

Ошибка следующая:

Attempted to access p(2); index out of bounds because numel(p)=1.

Для массива P и Q состоящих из двух элементов все работает.

P.S. можно как то в вышеуказанной функции избавиться от переменной - A и включить первое посчитанное значение в один результативный массив S?

Всем заранее большое спасибо!

@lomt · 14.08.2013, 13:46

В 13ой строчке, когда ты задаёшь индекс jj, ты добавляешь к нему a, что формирует строку не целых значений, которые естественно не подходят для индексации массива. Зачем там a?

Добавлено через 2 минуты
Вот так будет с a в значениях jj:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
clear all
S=160;
X=150;
n=3;
u=1.5;
d=0.5;
r=18.232;
R=exp(r/100);
e = 2.7182818284;
rnum = r/100;
R = e^rnum;
if R < u && R > d && r > 0
    a = log(X/S * d^n)/log(u/d);
    p = (R - d)/(u - d);
    RR = e^(rnum * n);
    b(1) = p^a * (1 - p)^(n - a); %величины b(a; n, p) вычисляются
    D(1) = S * u^a * d^(n - a);
    C(1)= b * (D - X)/RR;
    k=2; %индекс заполнения массива
    for jj = a + 1:1:n
        
        b(k) = b(k-1) * p * (n - jj + 1)/((1 - p) * jj);
        D(k) = D(k-1) * u/d;
        C(k) = C(k-1) + b(k) * (D(k) - X)/R;
    k=k+1; %переход к следующей итерации
    end
else
    disp('ВНИМАНИЕ! Ошибка условия (R = e^r) u > R > d')
end
fprintf('%.10f\n', C)

@EvgenSanich · 14.08.2013, 14:06 **[ТС]**

Очередная попытка интерпретации линейного алгоритма представленного на картинке.

Переменная b размещает величины b(j: n, p) для j = a, a+1 .... n, именно в таком порядке, а переменная С производит суммирование величин b(j; n,p) * S(Sud^j*d^n-j - X)/e^(n*r) при j = a, a+1, ..., n

странно что результаты полученные в алгоритме: https://www.cyberforum.ru/matl... -post.html

отличаются от тех, что в указанном алгоритме выше.

@lomt · 14.08.2013, 14:23

Исходя из формулы из картинки у тебя ошибка в высчитывании a, ты скобки забыл при умножении. Должно быть так:

Matlab M
1
a = log(X/(S * d^n))/log(u/d);

Но при таких расчетах a получается не целым, поэтому для дальнейшего расчёт видимо его надо округлить. Логичным было бы округление в сторону нуля, тогда a=1, всё получается гладко с заполнением массива.

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
clear all
S=160;
X=150;
n=3;
u=1.5;
d=0.5;
r=18.232;
R=exp(r/100);
e = 2.7182818284;
rnum = r/100;
R = e^rnum;
if R < u && R > d && r > 0
    a = log(X/(S * d^n))/log(u/d);
    p = (R - d)/(u - d);
    RR = e^(rnum * n);
    b(1) = p^a * (1 - p)^(n - a); %величины b(a; n, p) вычисляются
    D(1) = S * u^a * d^(n - a);
    C(1)= b * (D - X)/RR;
    for jj = fix(a) + 1:1:n
        
        b(jj) = b(jj-1) * p * (n - jj + 1)/((1 - p) * jj);
        D(jj) = D(jj-1) * u/d;
        C(jj) = C(jj-1) + b(jj) * (D(jj) - X)/R;
    end
else
    disp('ВНИМАНИЕ! Ошибка условия (R = e^r) u > R > d')
end
fprintf('%.10f\n', C)

@EvgenSanich · 14.08.2013, 14:28 **[ТС]**

Спасибо большое за подсказки как выходить из таких ситуаций

, но вот с результатами буду копать дальше. Пока не понял в чем суть, два метода для определения стоимости опциона при равных параметрах дают различные результаты.

@EvgenSanich · 21.08.2013, 12:25 **[ТС]**

Доброго времени суток, у меня очередная проблема с доступом к массиву P, помогите пожалуйста

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
clear all
S=160;
X=150;
n=3;
u=1.5;
d=0.5;
r=18.232;
function P = binomamericanput(S, u, d, n, r, X)
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
    if R < u && R > d && r > 0
        p = (R-d)/(u-d);
            for ii = 1:1:n 
                A = X - S * u^(n-ii)*d^ii;
                P(ii) = max(0, A);
                for jj = n-1:-1:1
                    for ii = 1:1:jj
                        P(ii) = max((p * P(ii) + (1 - p) * P(ii + 1))/ R, X - S * u^(jj - ii)*d^ii);
                    end
                end
            end
    else
        disp('ВНИМАНИЕ! Ошибка условия (R = e^r) u > R > d')
    end
fprintf('%.10f\n', P)
end

Ругается так:

Attempted to access P(0); index must be a positive integer or
logical.

Error in binomamericanput (line 14)
P(ii) = max((p * P(ii - 1) + (1 - p) *
P(ii + 1))/ R, X - S * u^(jj - ii)*d^ii);

Алгоритм из книги:

@lomt · 21.08.2013, 12:57

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
clear all
S=160;
X=150;
n=3;
u=1.5;
d=0.5;
r=18.232;
 
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
if R < u && R > d && r > 0
    p = (R-d)/(u-d);
    for ii = 1:1:n+1
        A = X - S * u^(n+1-ii)*d^ii;
        P(ii) = max(0, A);
    end;
    for jj = n:-1:1
        for ii = 1:1:jj
            P(ii) = max((p * P(ii) + (1 - p) * P(ii + 1))/ R, X - S * u^(jj - ii)*d^ii);
        end
    end
    
else
    disp('ВНИМАНИЕ! Ошибка условия (R = e^r) u > R > d')
end
fprintf('%.10f\n', P)

Судя по описанию алгоритма, сначала надо сформировать P[0...n], а потом проводить операции над ним. А у тебя получилось всё в одном цикле, поэтому и ошибки. И смотри, там массив начинается с нулевого индекса, а Матлаб принимает только положительные индексы массивов, поэтому для расчётов надо брать P[1...n+1].

@EvgenSanich · 21.08.2013, 13:49 **[ТС]**

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
function P = binomamericanput(S, u, d, n, r, X)
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
P = zeros(1, n+1);
    if R < u && R > d && r > 0
       p = (R-d)/(u-d);
           for ii = 1:1:n 
               A = X - S * u^(n-ii)*d^ii;
               P(ii) = max(0, A);
               for jj = n-1:-1:1
                   for ii = 1:1:jj
                       P(ii) = max((p * P(ii) + (1 - p) * P(ii + 1))/ R, X - S * u^(jj - ii)*d^ii);
                   end
               end
           end
    else
        disp('ВНИМАНИЕ! Ошибка условия (R = e^r) u > R > d')
    end
fprintf('%.10f\n', P)
end

Спасибо тебе!!!!!!

@EvgenSanich · 22.08.2013, 12:25 **[ТС]**

Доброго всем времени суток! Доброго времени суток и Вам уважаемый lomt!
Очередной вопрос по реализации следующей функции:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
function C = somefunction( S, u, d, X, n, sigma, m, r)
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
C = zeros(1, n + 1);
p = (R-d)/(u-d); 
if sigma > 0 && sigma < 1
for ii = 0:1:n 
    C(ii) = max(0, S * u^(n-ii)*d^ii*(1-sigma)^m - X);
end
    for jj = n - 1:-1:1
        for ii = 1:1:jj
            if all(jj:jj+1) %вот тут не понимание, как правильно сделать?
                m = m - 1;
            end
            C(ii) = max((p * C(ii)+(1 - p) * C(ii + 1))/R, S * u^(jj-ii)*d^ii*(1-sigma)^m - X); 
        end
    end
end
end

Алгоритм это взят из учебника, и представлен ниже.

Как я понял цикл (период) jj, вроде счетчика, каждое прохождение по которому = jj + 1, но почему тогда условие "если"

?

Подскажите пожалуйста, как правильно можно сделать.

Данные для ввода:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
S = 160;
X = 150;
u = 1.5;
d = 0.5;
n = 3;
sigma = S * 0.002;
r = 18.232
m = 2;

Зосима · 22.08.2013, 18:12

Здесь ключевые слова "период" и "момент выплаты"

лично мне неясно какой переменной они зашифрованы в формулке

Так, если период обозначить, например, переменной T, а момент выплаты - z, то условие примет вид:

Matlab M
1
2
3
if  (T(jj)<z) & (z<=T(jj+1)) % если момент выплаты оказался внутри текущего периода
  m = m-1;
end

Добавлено через 3 минуты
*и я тебя очень прошу, вместо:

Matlab M
1
2
3
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;

напиши пожалуйста:

Matlab M
1
R = exp(r/100);

@lomt · 22.08.2013, 18:25

Дядя Зосима дело говорит)))) Просто оценка, попадает ли в интервал момент выплат. Расшифруй все переменные в дано, примени вышеуказанный код и будет тебе счастье)

Добавлено через 2 минуты
И, думаю, не стоит создавать много похожих тем, пиши все возникающие вопросы в эту тему, чтобы не засорять форум

@EvgenSanich · 26.08.2013, 12:16 **[ТС]**

Спасибо модератору, за то, что привел в порядок мою "больную" тему

Очередной раз взываю о помощи

ко всем гуру матлаб, и опять же речь об организации алгоритма представленного ниже.
Проверьте пожалуйста написание сего алгоритма в функции матлаб:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
 function P = diagolametodamericanput(S, u, d, tau, X, n, r, q)
qnum = q/100;
P = zeros(1, n);
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
p = (e^((r-qnum)*(tau/n)) - d)/(u/d);
a = log(X/(S * d^n))/log(u/d);
if rnum > qnum || rnum == qnum || qnum > 0
    for ii = 1:1:fix(a) - 1
        P(ii) = -1; %верхняя граница узлов досрочного исполнения
    end
    for jj = n - fix(a):-1:1
        for ii = fix(a) - 1:-1:1
            niz(ii) = P(ii);
            if  niz(ii) < 0
                niz(ii) = X - S * u^ii * d^(jj + 1);
                c(ii) = (p * P(ii + 1) + (1 - p) * niz(ii))/R;
            else
                if c(ii) > (X - S * u^ii * d^jj) && c(ii) == (X - S * u^ii * d^jj) && ii > 0
                   P(ii) = c; %досрочное исполнение отсутствует
                else
                    if c > (X - S * u^ii * d^jj) && c == (X - S * u^ii * d^jj) && ii == 0
                       P(ii) = c;
                    else
                        if jj == 0
                           disp('Вывод P[0]:')
                           fprintf('%.10f\n', P(1))
                        else 
                            for kk = 1:1:fix(a) - 1
                                P(kk) = ((kk + jj - 1)/kk) * p^k * (1 - p)^jj * P(kk)* e^-((kk + jj)* r * (tau/n));
                                disp('Вывод  P(kk) = ((kk + jj - 1)/ii) * p^k * (1 - p)^jj * P(kk)* e^-((kk + jj)* r * (maturity/n):')
                                fprintf('%.10f\n', P(kk))
                            end
                        end
                    end
                end
            end 
        end
    end
else
    disp('Ошибка условия: r >= q >0') 
end
if P(1) < 0
   disp('Вывод P[0]:')
   fprintf('%.10f\n', P(1))
end

Данные для ввода:

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
 S = 50;
X = 50;
n = 100;
r = 5;
q = 1;
tau = 1/3;
u = 1.5;
d = 0.5;

Полученные результаты, крайне трудно охарактеризовать как результаты

Еще вопрос касательно представленного алгоритма из книги, а именно строка: P[a] = 0; %Собрать нижнюю границу нулевых узлов в одном месте. Не совсем понял как это можно реализовать.

Всем заранее большое спасибо!!!

@EvgenSanich · 26.08.2013, 14:23 **[ТС]**

подкорректировал вышеуказанный алгоритм, но результаты все равно оставляют желать лучшего

Matlab M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
function P = diagolametodamericanput(S, u, d, tau, X, n, r, q)
qnum = q/100;
P = zeros(1, n);
e = 2.7182818284;
rnum = r/100; %percent to number
R = e^rnum;
p = e^((((r-qnum)*(tau/n)) - d)/(u/d)); %для без дивидендной акции
a = log(X/(S * d^n))/log(u/d);
if rnum > qnum || rnum == qnum || qnum > 0
    for ii = 1:1:fix(a) - 1
        P(ii) = -1; %верхняя граница узлов досрочного исполнения
    end
    for jj = n - fix(a):-1:1
        for ii = fix(a) - 1:-1:1
            niz(ii) = P(ii);
            if  niz(ii) < 0
                niz(ii) = X - S * u^ii * d^(jj + 1);
                c(ii) = (p * P(ii + 1) + (1 - p) * niz(ii))/R;
            else
                if c(ii) > (X - S * u^ii * d^jj) && c(ii) == (X - S * u^ii * d^jj) && ii > 0
                   P(ii) = c; %досрочное исполнение отсутствует
                else
                    if c(ii) > (X - S * u^ii * d^jj) && c(ii) == (X - S * u^ii * d^jj) && ii == 0
                       P(ii) = c;
                    else
                        if jj == 0
                           disp('Вывод P[0]:')
                           fprintf('%.10f\n', P(1))
                        else 
                            for kk = 1:1:fix(a) - 1
                                P(kk) = ((kk + jj - 1)/kk) * p^kk * (1 - p)^jj * P(kk)* e^-((kk + jj)* r * (tau/n));
                                disp('Вывод  P(kk) = ((kk + jj - 1)/kk) * p^k * (1 - p)^jj * P(kk)* e^-((kk + jj)* r * (maturity/n):')
                                fprintf('%.10f\n', P(kk))
                            end
                        end
                    end
                end
            end 
        end
        if P(1) < 0
           P(1) = X - S;
           disp('Вывод P[0]:')
           fprintf('%.10f\n', P(1))
        end
    end
else
   disp('Ошибка условия: r >= q >0') 
end
end

@lomt · 26.08.2013, 14:36

Я потом посмотрю повнимательней, но как уже тебя просил Зосима, надо писать экспоненту в степени только в таком виде:

Matlab M
1
R = exp(r/100);

@EvgenSanich · 26.08.2013, 14:39 **[ТС]**

Ок!, усвоил -запомнил, впредь экспоненту буду писать так в будущем. Спасибо, что отозвались на мою просьбу!

@EvgenSanich · 27.08.2013, 17:21 **[ТС]**

Возможно проблема в 31 строке алгоритма см. выше. Не совсем понятно как присвоить значения P(kk) в соответствии с представленным алгоритмом? (см. картинку ниже), а именно как правильно записать выражение, то что указано в скобках.

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
ИИ не может найти нужный язык в списке Supersumestria 05.10.2026 Я ему даю вот такое изображение и прошу найти и подчеркнуть немецкий язык. Возвращает он вот это: https:/ / i. **********/ vqBWLe2. png Нужную строчку в 3й колонке просто выдумал. . Это. . .	Новая последняя моя музыка в SUNO zorxor 05.10.2026 Здравствуйте, дорогие мои друзья! С большой радостью я хотел бы представить вам свою новую последнею музыку, которую сгенерировала мне по моей просьбе нейросеть SUNO. С уважением, zorxor. Это. . .	Nekobox - outbounds[0].transport: unknown transport type: raw damix 01.10.2026 Фикс ошибки Правым кликом по серверу -> отладочная информация -> edit Заменить "net": "raw", на "net": "tcp", Нажать кнопку reload.	Программный домашний кинотеатр russiannick 27.09.2026 Сподобился на программный домашний кинотеатр. В качестве ЯВУ по традиции выбрал js. В помощники взял Яндекс-Алису. Было создано три зала на разные интересы. исторические и ретро сериал Хичкок. . .
Беседа с ИИ о программистах, недопускающих к созданию и правке кода генеративные ИИ и причины этого zorxor 21.09.2026 Раньше я радовался или получал некоторые эмоции, пусть небольшие, но всё же, от самого процесса написания кода, рекомпиляции и запуска, видя постепенное развитие программы и прочее. А теперь лень. . .	Мобильное приложение ColorStep pavlinmavlin 17.09.2026 Реализовал приложение Красный, Зеленый, Синий в Unity3d + c#. Название изменил на ColorStep. Приложение прошло модерацию и теперь доступно для скачивания. Делал его сам, шаг за шагом — и вот,. . .	Запрет дублирования строк в табличной части Maks 13.09.2026 Реализация из решения ниже выполнена на нетиповом справочнике "Нормы ТО" с табличной часть "Виды ТО", разработанного в КА2, со следующими реквизитами: - ВидТО (СправочникСсылка. ВидыТО); - ВидГСМ. . .	Скрипты Tampermonkey для CyberForum, ChatGPT, Claude и пр. Jin X 06.09.2026 Скрипты Tampermonkey для CyberForum, ChatGPT, Claude и пр. Работая с форумом и нейросетями в браузере часто хочется что-то подкорректировать или добавить какого-то функционала. Ниже прикреплён. . .

@EvgenSanich 0 / 0 / 0 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 35
	14.08.2013, 14:06 [ТС]
	Очередная попытка интерпретации линейного алгоритма представленного на картинке. Переменная b размещает величины b(j: n, p) для j = a, a+1 .... n, именно в таком порядке, а переменная С производит суммирование величин b(j; n,p) * S(Sud^jd^n-j - X)/e^(nr) при j = a, a+1, ..., n странно что результаты полученные в алгоритме: https://www.cyberforum.ru/matl... -post.html отличаются от тех, что в указанном алгоритме выше. Миниатюры 0

@EvgenSanich 0 / 0 / 0 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 35
	14.08.2013, 14:28 [ТС]
	Спасибо большое за подсказки как выходить из таких ситуаций , но вот с результатами буду копать дальше. Пока не понял в чем суть, два метода для определения стоимости опциона при равных параметрах дают различные результаты. 0

@lomt 454 / 280 / 13 Регистрация: 13.11.2012 Сообщений: 588 Записей в блоге: 1
	22.08.2013, 18:25
	Дядя Зосима дело говорит)))) Просто оценка, попадает ли в интервал момент выплат. Расшифруй все переменные в дано, примени вышеуказанный код и будет тебе счастье) Добавлено через 2 минуты И, думаю, не стоит создавать много похожих тем, пиши все возникающие вопросы в эту тему, чтобы не засорять форум 0

@EvgenSanich 0 / 0 / 0 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 35
	26.08.2013, 14:39 [ТС]
	Ок!, усвоил -запомнил, впредь экспоненту буду писать так в будущем. Спасибо, что отозвались на мою просьбу! 0

@EvgenSanich 0 / 0 / 0 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 35
	27.08.2013, 17:21 [ТС]
	Возможно проблема в 31 строке алгоритма см. выше. Не совсем понятно как присвоить значения P(kk) в соответствии с представленным алгоритмом? (см. картинку ниже), а именно как правильно записать выражение, то что указано в скобках. Миниатюры 0