Как сделать, чтоб окно одновременно принимало сообщения и выполнялась какая-нибудь ф-ция

GetMessage(&Msg,NULL,0,0);
DispatchMessage (&Msg) ;

if(PeekMessage(&Msg,NULL,0,0,PM_NOREMOVE)){
    GetMessage(&Msg,NULL,0,0);
    DispatchMessage (&Msg) ;
    }

DWORD WINAPI        ThreadProc(LPVOID);
...
CreateThread(NULL, 0, ThreadProc, NULL, 0, NULL); /* Вызывай там где раньше выполнялось действие.
Лучше конечно прочитать, за что отвечает каждый параметр, и обрабатывать возможные неблагоприятные последствия */
...
DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID param)
{
    // Здесь выполнение времязатратного действия
    return 0;
}

DWORD WINAPI ThreadProc(LPVOID){
   while(true){
      if(!PAUSE)
         MyFunc();
   }
   return 0;
}

void OnDestroy(HWND,HANDLE T){//Т - это хендл потока
    DWORD ExitCode;
    GetExitCodeThread(T,&ExitCode);
    ExitThread(ExitCode);
    PostQuitMessage(0);
    //exit(0);
}

ExitThread(ExitCode);

TerminateThread(T,ExitCode);