WM_LBUTTONUP или VK_LBUTTON

    LRESULT CALLBACK WndProc(
        HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    {
        // выборка и обработка сообщений
        switch (message)
        {
        case WM_CREATE:
                        // создаю кнопки и прочие атрибуты окна
            break;
 
    case WM_LBUTTONUP:              // при нажатии на л.кнопку мыши
        MessageBox(hWnd, TEXT("Вы кликнули!"), TEXT("событие"), 0);
        break;
 
    case WM_KEYDOWN:
        switch (LOWORD(wParam))
        {
        case VK_LBUTTON:            // при нажатии на л.кнопку мыши
            MessageBox(hWnd, TEXT("Вы кликнули!"), TEXT("событие"), 0);
            break;
 
        case VK_SPACE:              // при нажатии на пробел
            PostQuitMessage(0);     // реакция на сообщение
            break;
        }
        break;
 
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);         // реакция на сообщение
            break;
        default:
            // все сообщения не обработанные Вами обработает сама Windows
            return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
        }
        return 0;
    }