Cгладить графики мат. ожидания и дисперсии

clear,clc
 % теоретические значения мат. ожидания и СКО
mu = 0;
sigma = 1;
 
N = 1:1000; % набор длин
 for i = 1:length(N); % генерируем случ. вектор текущей длинны
     y = mu + sigma*randn(1,N(i));
     m(i) = mean(y); %мат.ожидание
     s(i) = std(y); %СКО 
     x = 0:N(i)-1;
     ym = m(i)*ones(1,N(i));
     ysu = ym + s(i);
     ysd = ym - s(i);
 
 
% %     subplot(2,4,i)
%     plot(x,y,'g',... % случайная величина
%           x,ym,'r',... % мат. ожидание
%           x,ysu,':b',... % СКО
%           x,ysd,':b')
%      title(['Длина выборки: N=',num2str(N(i))]);
 
 
end
 
figure
ymu = mu*ones(1,length(N)); 
ysigm = sigma*ones(1,length(N));
plot(N, m,'-b',... 
      N, s,'-g',... 
      N, ymu,'--r',...
      N, ysigm,'--c')
title('Зависимость мат. ожидания и СКО от длинны выборки N')
legend('Расчетное мат. ожидание','Расчетно СКО')

clear,clc
% теоретические значения мат. ожидания и СКО
mu = 0;
sigma = 1;
 
n = 100; % кол-во реализаций
N = 1:1000; % набор длин
for i = 1:length(N); 
        % генерируем n реализаций случ. величины
        y = mu + sigma*randn(n,N(i));
        
        % Усредняем параметры для n реализаций
        m(i) = mean(mean(y)); %мат.ожидание
        s(i) = mean(std(y)); %СКО
end
 
% строим графики
ymu = mu*ones(1,length(N));
ysigm = sigma*ones(1,length(N));
plot(N, m,'-b',...
    N, s,'-g',...
    N, ymu,'--r',...
    N, ysigm,'--c')
title('Зависимость мат. ожидания и СКО от длинны выборки N')
legend('Расчетн. мат. ожидание','Расчетн. СКО','Теор. мат. ожидание','Теор. СКО')

clear,clc
% теоретические значения мат. ожидания и СКО
mu = 0;
sigma = 1;
 
n = 100; % кол-во реализаций
N = 1:1000; % набор длин
for i = 1:length(N); 
        % генерируем n реализаций случ. величины
        y = mu + sigma*randn(n,N(i));
        
        % Усредняем параметры для n реализаций
        m(i) = mean(mean(y)); %мат.ожидание
        s(i) = mean(std(y)); %СКО
end
 
% расчитываем ошибку
ymu = mu*ones(1,length(N));
ysigm = sigma*ones(1,length(N));
erm = abs(m-ymu);
ers = abs(s-ysigm);
 
% строим графики
plot(N, ymu,'--r',...
    N, ysigm,'--c',...
    N, ymu+erm,'--r',...
    N, ymu-erm,'--r',...
    N, ysigm+ers,'--b',...
    N, ysigm-ers,'--b',)
title('Зависимость мат. ожидания и СКО от длинны выборки N')