Проверка на нормальность и прочее для акций

@lizvladi · Регистрация: 03.06.2018

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

Всем добрый день! Получила такое тестовое задание по акциям. Видимо, к вечеру совсем не соображаю. Мои распределения похоже на нормальное длинным/правым хвостом и одно просто странное.
Подскажите, какие это могут быть распределения? Делала тесты на нормальность, подходящие под мои размеры выборок n>1500:
Харке-Бера и Д'Агостино.
По нима p-value 0.0000
Может неправильно считала?

Текст задания:
Compute returns r_i = (P_{i+1} - P_{i}) / P_{i}, where i is today, and i + 1 is tomorrow
- Can you compute some statistics on the return time series?
- For each stock
- What is its distribution? Gaussian, Student-t with \nu degrees of freedom?

Графики во вложении
Спасибо!!

P.S. пишу на питоне

@passant · 03.06.2018, 23:19

К сожалению, мы никак не можем вам помочь. Мы ведь не видим ваших данных, не знаем, что и как вы там считали, использовали-ли стандартные функции или писали сами, какова точность ваших расчетов, не понимаем, почему вы выбрали указанные критерии.
Для проверки нормальности распределения существуют десятка два различных критериев - от визуального Q-Q, до Шапиро-Уилка, Локка-Спурье. Многие реализованы в R, в Python (SciPy), в других системах.
Для проверки согласованности ваших данных с любыми теоретическими - еще десятка два, от хи-квадрат теста, теста Смирнова, Крамера-Мизеса, Андерсена-Дарлинга и пр. Выбирайте.
P.S. Первый пример может быть, ну например, экспоненциальным распределением, распределением Вейбула и т.д. с явно выраженными аномалиями. Вообще-то говоря, в Теорвере есть целый раздел, который посвящен подбору кривых распределения вероятностей по экспериментальным данным.

@Nick07 · 06.06.2018, 08:59

Тут с примерами расписаны практически все критерии:
_Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика (Современные методы в математике) 2006

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
изучаю kubernetes lagorue 13.01.2026 А пригодятся-ли мне знания kubernetes в России?	сукцессия микоризы: основная теория в виде двух уравнений. anaschu 11.01.2026 https:/ / rutube. ru/ video/ 7a537f578d808e67a3c6fd818a44a5c4/	WordPad для Windows 11 Jel 10.01.2026 WordPad для Windows 11 — это приложение, которое восстанавливает классический текстовый редактор WordPad в операционной системе Windows 11. После того как Microsoft исключила WordPad из. . .	Classic Notepad for Windows 11 Jel 10.01.2026 Old Classic Notepad for Windows 11 Приложение для Windows 11, позволяющее пользователям вернуть классическую версию текстового редактора «Блокнот» из Windows 10. Программа предоставляет более. . .
Почему дизайн решает? Neotwalker 09.01.2026 В современном мире, где конкуренция за внимание потребителя достигла пика, дизайн становится мощным инструментом для успеха бренда. Это не просто красивый внешний вид продукта или сайта — это. . .	Модель микоризы: классовый агентный подход 3 anaschu 06.01.2026 aa0a7f55b50dd51c5ec569d2d10c54f6/ O1rJuneU_ls https:/ / vkvideo. ru/ video-115721503_456239114	Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR ФедосеевПавел 06.01.2026 Owen Logic: О недопустимости использования связки «аналоговый ПИД» + RegKZR ВВЕДЕНИЕ Введу сокращения: аналоговый ПИД — ПИД регулятор с управляющим выходом в виде числа в диапазоне от 0% до. . .	Модель микоризы: классовый агентный подход 2 anaschu 06.01.2026 репозиторий https:/ / github. com/ shumilovas/ fungi ветка по-частям. коммит Create переделка под биомассу. txt вход sc, но sm считается внутри мицелия. кстати, обьем тоже должен там считаться. . . .

@lizvladi 0 / 0 / 0 Регистрация: 03.06.2018 Сообщений: 1

	Проверка на нормальность и прочее для акций 03.06.2018, 01:35. Показов 2811. Ответов 2 Метки нет (Все метки) Всем добрый день! Получила такое тестовое задание по акциям. Видимо, к вечеру совсем не соображаю. Мои распределения похоже на нормальное длинным/правым хвостом и одно просто странное. Подскажите, какие это могут быть распределения? Делала тесты на нормальность, подходящие под мои размеры выборок n>1500: Харке-Бера и Д'Агостино. По нима p-value 0.0000 Может неправильно считала? Текст задания: Compute returns r_i = (P_{i+1} - P_{i}) / P_{i}, where i is today, and i + 1 is tomorrow - Can you compute some statistics on the return time series? - For each stock - What is its distribution? Gaussian, Student-t with \nu degrees of freedom? Графики во вложении Спасибо!! P.S. пишу на питоне Миниатюры 0

@passant 578 / 411 / 69 Регистрация: 09.01.2018 Сообщений: 1,363
	03.06.2018, 23:19
	К сожалению, мы никак не можем вам помочь. Мы ведь не видим ваших данных, не знаем, что и как вы там считали, использовали-ли стандартные функции или писали сами, какова точность ваших расчетов, не понимаем, почему вы выбрали указанные критерии. Для проверки нормальности распределения существуют десятка два различных критериев - от визуального Q-Q, до Шапиро-Уилка, Локка-Спурье. Многие реализованы в R, в Python (SciPy), в других системах. Для проверки согласованности ваших данных с любыми теоретическими - еще десятка два, от хи-квадрат теста, теста Смирнова, Крамера-Мизеса, Андерсена-Дарлинга и пр. Выбирайте. P.S. Первый пример может быть, ну например, экспоненциальным распределением, распределением Вейбула и т.д. с явно выраженными аномалиями. Вообще-то говоря, в Теорвере есть целый раздел, который посвящен подбору кривых распределения вероятностей по экспериментальным данным. 0

@Nick07 533 / 438 / 47 Регистрация: 17.07.2013 Сообщений: 2,236
	06.06.2018, 08:59
	Тут с примерами расписаны практически все критерии: _Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика (Современные методы в математике) 2006 0