Можно ли написать прокси-сервер?

Можно ли написать Proxy? Если да, то какие функции или компоненты использовать? и где их искать? а может у кого документация есть???

Написать свой прокси возможно. И очень даже несложно!
Для этого (теоретически) ничего, кроме WinSock не нужно.
Итак, теория: прокси-сервер слушает некоторый порт. Когда ты коннектишься к серверу в инете напрямую, то посылается текстовый запрос на получение некоторого файла. Сервер присылает сначала подтверждение твоего запроса, а потом пересылает файл. Т.е. прокси должен выполнять роль мостика: ловить твой запрос, посылать его серверу от своего имени, получать ответ и пересылать его тебе. На практике, ты в бесконечном цикле (ну, до завершения программы) слушаешь порт. Как только кто-то коннектится к нему, то создаешь поток, в котором обрабатывается запрос к конкретному файлу. (потоки позволяют нескольким пользователям работать одновременно). Тебе помогут API-функции работы с сокетами (стандартный ВинСок не подойдет - слабовато у него с потоками, да и тормозить будет :-(( ), а также функции создания и управления потоками. Также совет - если есть возможность, реализуй всю бойду с потоками и сокетами на ассемблере под Win - и работает быстрее, и надежнее. А на VB напиши оболочку. Можно прокси вообще забацать как сервис.
НО::: я рассказал простейший вариант, без авторизации и прочего. если что еще нужно - читай RFC - все они лежат на www.faqs.org.
Если что-то будет нужно, например помощь ;-), в частности относительно низкоуровневого программирования сокетов (Sockets API), работы с потоками, писанины на ассемблере - буду рад помочь - мыль 28021986@ua.fm! Главное, формулируй вопросы как можно точнее, я не экстрасенс :-)