Расчет коэффициентов ARMA(1,1). Анализ временных рядов

Все доброго времени суток!
Уже 2 дня пытаюсь разобраться в одной проблеме. Строю ARMA(1,1) модель в Eviews и параллельно в Excel, но результат оценки коэффициентов отличается, хоть и несущественно. Не могу понять почему так и как делать правильно в Excel. До этого строил модель AR(1) и AR(2) в Eviews и все совпадало с Excel с точностью до 6 знаков после запятой.
Делаю следующим образом:
Строю модель AR(1) и понимаю, что в остатках наблюдается автокорреляция, для устранения автокорреляции в остатках строю ARMA(1,1):
1. Определяю коэффициенты AR(1) методом МНК
2. Получаю остатки
3. Определяю коэффициенты ARMA(1,1) методом МНК
Фишку с backcast MA terms знаю, пробовал и с галочкой и без, не совпадает результат.
Перерыл уже все и нигде нет понятного ответа на вопрос почему так и как делать правильно.
Слева картинка, это результат в Eviews.
А справа в Excel:
Пришлось разобраться самому) Проще говоря, построить модель ARMA(1,1) в Excel очень сложно, даже близко к невозможному. Поэтому для построения такого процесса и прогнозирования необходимо использовать иное ПО, предназначенное для этого, например Eviews.
Если кто-то еще что-нибудь сможет выяснить касательно данного вопроса, пишите тут. Всем удачи!

Миниатюры

   

1

Сообщение от Samik Пришлось разобраться самому) Проще говоря, построить модель ARMA(1,1) в Excel очень сложно, даже близко к невозможному. Поэтому для построения такого процесса и прогнозирования необходимо использовать иное ПО, предназначенное для этого, например Eviews.

Ну это как бы и так очевидно, ибо для этого эксель не предназначен. Не понятно зачем ты вообще пытался через него посчитать.

Для эконометрики надо использовать: SAS, STATA, Eviews, RATS и т.п. Есть бесплатный R с множеством библиотек. Единственный минус - работает от оперативной памяти и плохо переваривает большое количество данных. Есть софт заточеный на спецефические эконометрические модели. Матлаб, библиотеки в Питоне и Силаб не особо предназначен для статистики, но есть некоторые вещи, которые можно найти только в Матлабе или Питоне.

П.С. весь мат софт заточен на определеные задачи. Если например работаешь с оптимизацией, то будешь использовать GAMS, а не выше перечисленный софт.

0

Спасибо за инфу!

0

для екселя можно выкачать встроеный плагин NumXl, вроде нормальная тема

Миниатюры

 

0