Анализ 2х исторических данных (временных рядов) и определение зависимости

Доброго дня. Подскажите есть ли у Вас на сайте или что можете подсказать где почитать /посмотреть. Интересует как можно проанализировать две исторические величины (два временных ряда). Например история индекса ВВП и фондового индекса. Оба имеют тренд (тенденцию).
Какие методы лучше использовать для выявления зависимости фондового индекса от ВВП (или наоборот).
Кроме того бывает часто так, что рост статистического экономического показателя (например ВВП) изменяется в один период, а фондовый индекс в другой период. Получается временной лаг. Как это учитывать и какими методами? А если лаг изменяемый (один раз 1 месяц между началом изменения тренда (например растет ВВП, потом фондовый индекс или наоборот), через пять лет (экономический цикл) 2 месяца)?

В сети "нарыл" метод Автокорреляции после детрендирования. На сколько это применимо и эффективно для моих нужд? Мне показалось подходящим так как у моих временных рядов есть тренд. Возможно ли все выполнить в Эксель?

0

alexhorse, да, анализ временных рядов - штука увлекательная. Я этим пытался заниматься в конце прошлого тысячелетия. Без большого успеха. Но у меня и задача стояла экзотическая. Ибо один ряд был вполне обыденный - курс доллара (или евро, или акций), а второй - ну совершенно не пришей кобыле хвост - характеристики движения планет. И не просто ихние положения, а весьма непростые производные от этих движений. Даже не очень грамотному ежу понятно, что тут особо ловить нечего. Но заказчик платил (не много, но все-таки), а я пытался ему угодить.
Но конечно, у вас вполне реальные ряды, и очевидно, зависимость тут должна быть. Просто нужно понять ее характеристики. Тренд, Лаг, и так далее.
Я в свое время обложился всякими книжками про теорию временных рядов, пытался их понять, понял лишь, что все основано на статистике. А как известно, есть 3 Лжи. Просто Ложь. Наглая Ложь. И Статистика.
Но это преамбула, а вы ждете помощи и совета.
Заказчик мне подсунул такой пакет отечественной разработки - "Эвриста". На ДОСе! Но почитав документации и немножко поигравшись, я понял некоторые смыслы. Конечно, они никак не могли помочь моей задаче. Но для вашей - почему бы и нет? Думаю, сейчас есть и более продвинутые разработки. Это же всем безумно интересно - найти там, где не теряли.
Что касаемо Экселя... Кажется (я не проверял), на нем можно сделать все, что можно сделать на машине Тьюринга. Значит, на нем можно сделать все, что и на любом другом языке. Вопрос лишь в том, насколько это будет удобно.
И не стоит забывать одно очень интересное высказывание - "Человек, владеющий молотком, всюду ищет гвоздь (вариант - весь мир кажется гвоздем)"

2

0

0

Спасибо огромное, вы мне очень помогли. Какой прекрасный форум - все таки хотят помочь. И такие умные слова, Юрий Бенедиктович, какие слова...

0

Если есть последовательности данных, то обычно строится регрессионная модель. В Excel это находится в надстройках, в анализе данных. Анализ данных показывает доверительную вероятность (на сколько эта модель адекватна).

1