Критерий Пирсона, quickly

@ayPinki · Регистрация: 27.11.2010

Студворк — интернет-сервис помощи студентам

интернеты все пишут по разному, бредятина.
мне нужно используя критерий согласия Пирсона проверить согласованность данного эмпирического распределения с нормальным теоретическим.
нашёл выборочную среднюю
нашел выборочную дисперсию
нашел выборочное среднее квадрат. отклонение
Проблема с нахождением выравнивающей частоты. А именно - фи(Ui) из какой таблицы надо искать? из значений интегральной функции Лапласа или простой функции Лапласа?
и как эту фи(Ui) брать если Ui получается отрицательной?
у меня интервальный вариационный ряд.

@myn · 22.12.2012, 13:33

very quickly?

ПРоверяете на нормальный закон?

в чем проблема найти вероятности попадания нормальной с.в. в интервал?

возьмите Excel и найдите эти вероятности с помощью функции НОРМРАСП:
Для обычного нормального распределения N(μ,σ):

НОРМРАСП(x; μ;σ;1) по x => F(x) (функцию распределения)

Р(а<X<b)=F(b)-F(a)=НОРМРАСП(b; μ;σ;1)-НОРМРАСП(a; μ;σ;1)

Добавлено через 3 минуты
Просто существует в современной вероятностной литературе как минимум три разновидности функции Лапласа в зависимости от пределов интегрирования и коэффициента перед интегралом от функции плотности номарльноо закона. Поэтому некорретно абсолютно задавать такой вопрос, не приведя формулы, как ее давали ВАМ.
а лучше всего отталкиваться от функции распределения - как вы ее рассчитывали. тогда и проблем и "бреда" и путаницы не будет. "Бред" - от Вашего непонимания.

@ayPinki · 22.12.2012, 14:16 **[ТС]**

Сообщение от myn

very quickly?

ПРоверяете на нормальный закон?

в чем проблема найти вероятности попадания нормальной с.в. в интервал?

возьмите Excel и найдите эти вероятности с помощью функции НОРМРАСП:
Для обычного нормального распределения N(μ,σ):

НОРМРАСП(x; μ;σ;1) по x => F(x) (функцию распределения)

Р(а<X<b)=F(b)-F(a)=НОРМРАСП(b; μ;σ;1)-НОРМРАСП(a; μ;σ;1)

Добавлено через 3 минуты
Просто существует в современной вероятностной литературе как минимум три разновидности функции Лапласа в зависимости от пределов интегрирования и коэффициента перед интегралом от функции плотности номарльноо закона. Поэтому некорретно абсолютно задавать такой вопрос, не приведя формулы, как ее давали ВАМ.
а лучше всего отталкиваться от функции распределения - как вы ее рассчитывали. тогда и проблем и "бреда" и путаницы не будет. "Бред" - от Вашего непонимания.

есть строка интервалов(есть строка середин интервалов), есть строка частот и как+куда применять этот НОРМРАСП?
а ещё, что такое Эмпирическая и теоретические кривые распределения? не могу никак найти.
кривая=функция в данном контексте?

@myn · 22.12.2012, 14:23

ууу.. как все запущено...

у Вас непрерывная случайная величина. Значит середины интервалов Вам вообще ни к чему (они нужны были только посчитать среднее-дисперсию). нужны границы интервалов - a_i и b_i - чтобы посчитать вероятности попадания в интервалы. их границы и подставляете в указанную мной функцию (или нормируете и ищете по своим табличкам через функцию Лапласа). Эти вероятности умножаете на общий объем выборки - получаете теоретические частоты - по ним можно построить теоретическую кривую плотности - кривую Гаусса (колокольчик такой должен получиться).
Эмпирическое распределение - то, что вам было дано - частоты эти - по сколько значений попадает в каждый интервал. по ним обычно строят гистограмму. а на нее накладывают теоретическую кривую - чтобы даже визуально сравнить

что такое Эмпирическая и теоретические кривые распределения?

.

это или плотность, про которую я уже написала, или функция распределения F(x) - ее, теоретическую и эмпирическую. строят просто по накопленным частотам.

@ayPinki · 22.12.2012, 14:56 **[ТС]**

Сообщение от myn

μ;σ

а это что такое ?)

Добавлено через 10 минут
аа
μ- моя выборочная средняя
σ- моя среднее квадратическое отклонение да да?))
это мы найдём только функцию фи(x)
а потом чтобы сделать из этого выравнивающую частоту надо домножить её (для каждого х) на (nH/σ)
n- колво вариант
h- длинна шага
правильно понимаю?

ааа потом уже построить на 1 графике эмпирическую( вот по выравнивающей частоте) и теоретическую( по обычным вхождениям в интервал- частотам) ?

Добавлено через 16 минут

Сообщение от ayPinki

а это что такое ?)

Добавлено через 10 минут
аа
μ- моя выборочная средняя
σ- моя среднее квадратическое отклонение да да?))
это мы найдём только функцию фи(x)
а потом чтобы сделать из этого выравнивающую частоту надо домножить её (для каждого х) на (nH/σ)
n- колво вариант
h- длинна шага
правильно понимаю?

ааа потом уже построить на 1 графике эмпирическую( вот по выравнивающей частоте) и теоретическую( по обычным вхождениям в интервал- частотам) ?

-0,065376135 -0,080673222 -0,092236478 -0,097710065 -0,095904554 -0,087217268 -0,073490119 -0,057374442
вот такого рода числа получаются, и что с ними потом делать? - это чисто после Р(а<X<b)=F(b)-F(a)=НОРМРАСП(b; μ;σ;1)-НОРМРАСП(a; μ;σ;1)

@myn · 22.12.2012, 15:04

μ;σ; - это параметры теоретического нормального распределения. Вы нашли по выборке их оценки - средняя арифметическая - это μ*, оценка мат. ожидания, выборочное среднее квадратическое отклонение (корень из выборочной дисперсии) - это σ*, оценка σ; их вы и подставляете чтоб найти вероятности попадания в интервалы

Сообщение от ayPinki

а потом чтобы сделать из этого выравнивающую частоту надо домножить её (для каждого х) на (nH/σ)
n- колво вариант
h- длинна шага
-0,065376135 -0,080673222 -0,092236478 -0,097710065 -0,095904554 -0,087217268 -0,073490119 -0,057374442
вот такого рода числа получаются, и что с ними потом делать? - это чисто после Р(а<X<b)=F(b)-F(a)=НОРМРАСП(b; μ;σ;1)-НОРМРАСП(a; μ;σ;1)

я плохо понимаю Ваш язык.. что такое выравнивающая частота? Теоретическая частота нормальноо распределения? тогда просто вероятности нужно умножить на общее число наблюдений - сумму частот ВСЕХ интервалов.

@ayPinki · 22.12.2012, 15:22 **[ТС]**

Сообщение от myn

μ;σ; - это параметры теоретического нормального распределения. Вы нашли по выборке их оценки - средняя арифметическая - это μ*, оценка мат. ожидания, выборочное среднее квадратическое отклонение (корень из выборочной дисперсии) - это σ*, оценка σ; их вы и подставляете чтоб найти вероятности попадания в интервалы

я плохо понимаю Ваш язык.. что такое выравнивающая частота? Теоретическая частота нормальноо распределения? тогда просто вероятности нужно умножить на общее число наблюдений - сумму частот ВСЕХ интервалов.

да я сам в шоке от языка, это у нас учитель по спецглавам математики такое наговорила( да и вообще, как я понял, в статистике любят одно и то же называть по разному).
вероятности( вот получившиеся?- -0,065376135 -0,080673222 -0,092236478 -0,097710065 -0,095904554 -0,087217268 -0,073490119 -0,057374442) умножаю на сумму частот ВСЕХ интервалов( это количество моих Х?)
и как теперь построить эмпирическую кривую распределения? теоретическую я понял как( по y- частота по x - сам интервал).
у эмпирической получится отрицательные частоты в итоге же...

@myn · 22.12.2012, 15:44

ужас ужасный. прикрепите файлик ужо

@ayPinki · 22.12.2012, 16:02 **[ТС]**

Сообщение от myn

ужас ужасный. прикрепите файлик ужо

правее мотайте)

мне нужно
1 используя критерий согласия Пирсона проверить согласованность данного эмпирического распределения с нормальным теоретическим.
2 построить эмпирическую и теоретическую кривую распределения
3 Найти интервальные оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения исследуемого признака(принять гамма=0,95)
сделайте пожалуйста, ото я уже не знаю как и что, много времени провел за этим но никак(
учитель не скидывает как это делать, а сдавать надо...

@myn · 22.12.2012, 20:27

слушайте, мне в этом вашем кошмаре разбираться некогда. можно нормальные исходные данные в excel?

Добавлено через 6 минут

Сообщение от ayPinki

вероятности( вот получившиеся?- -0,065376135 -0,080673222 -0,092236478 -0,097710065 -0,095904554 -0,087217268 -0,073490119 -0,057374442) умножаю на сумму частот ВСЕХ интервалов( это количество моих Х?)
и как теперь построить эмпирическую кривую распределения? теоретическую я понял как( по y- частота по x - сам интервал).
у эмпирической получится отрицательные частоты в итоге же...

вероятности у вас отрицательные, потому что вы невнимательны - я вам написала от функции распределения верхней границы нижнюю отнимать, вы наоборот сделали...

Добавлено через 3 минуты
у вас все с самоо начала неверно - даже шаг неверно определен.. там д.б. десятичный логарифм в формуле Стерджеса, у вас натуральный почему-то...

поэтому все остальное бессмысленно

Добавлено через 9 минут
это вот в цветных клеточках 30 числе от 89 до 91 - это исходные данные?

@myn · 22.12.2012, 21:12

реальный бред - это ваши данные.. они похожи на нормальный закон, как свинья на коня...

ну видимо вы должны были проверить несоответствие

@ayPinki · 23.12.2012, 09:25 **[ТС]**

Сообщение от myn

реальный бред - это ваши данные.. они похожи на нормальный закон, как свинья на коня...

ну видимо вы должны были проверить несоответствие

хотябы попытался)
а вы нашли хиКвадрат? как и какой по нему сделать вывод я не знаю
и ещё- моду и медиану находить по этим формулам?

@ayPinki · 23.12.2012, 10:19 **[ТС]**

а как определить, какой выбирать уровень значимости "p" ? 0,05 0,01 или 0,001?
вот посчитал Хи2 (нулевое)

@myn · 24.12.2012, 10:09

вам должны были задать уровень значимости, на котором проверять критерий. Но тут все равно, какой уровень значимости - на любом она будет отвергнута.

по правилам, если по-человчески применять критерий Пирсона надо сделать так, как я в файле - продлить ось налево, чтобы была нормальная кривая Гаусса со всеми частотами и чтобы сумма эмпирических и теоретических частот совпадала.

@myn · 24.12.2012, 10:09

Сообщение от ayPinki

и ещё- моду и медиану находить по этим формулам?

да, по этим, только у Вас и модальный и медианный интервал один - этот с наибольшей частотой 22.

Новые блоги и статьи Все статьи Все блоги /
Сумматор с применением элементов трёх состояний. Hrethgir 26.03.2026 Тут. https:/ / fips. ru/ EGD/ ab3c85c8-836d-4866-871b-c2f0c5d77fbc Первый документ красиво выглядит, но без схемы. Это конечно не даёт никаких плюсов автору, но тем не менее. . . всё может быть. . .	Автозаполнение реквизитов при создании документа Maks 26.03.2026 Код из решения ниже размещается в модуле объекта документа, в процедуре "ПриСозданииНаСервере". Алгоритм проверки заполнения реализован для исключения перезаписи значения реквизита, которое может. . .	Команды "Заполнить" и "Очистить" на форме документа Maks 26.03.2026 1. Команда формы "ЗаполнитьЗапчасти". На примере нетипового документа разработанного в конфигурации КА2. В качестве источника данных указан регистр накопления, в который записываются данные о. . .	Кому нужен AOT? DevAlt 26.03.2026 Решил сделать простой ланчер Написал заготовку: dotnet new console --aot -o UrlHandler var items = args. Split(":"); var tag = items; var id = items; var executable = args;. . .
Отправка уведомления на почту при изменении наименования справочника Maks 24.03.2026 Программная отправка письма электронной почты на примере изменения наименования типового справочника "Склады" в конфигурации БП3. Перед реализацией необходимо выполнить настройку системной учетной. . .	модель ЗдравоСохранения 5. Меньше увольнений- больше дохода! anaschu 24.03.2026 Теперь система здравосохранения уменьшает количество увольнений. 9TO2GP2bpX4 a42b81fb172ffc12ca589c7898261ccb/ https:/ / rutube. ru/ video/ a42b81fb172ffc12ca589c7898261ccb/ Слева синяя линия -. . .	Midnight Chicago Blues kumehtar 24.03.2026 Такой Midnight Chicago Blues, знаешь?. . Когда вечерние улицы становятся ночными, а ты не можешь уснуть. Ты идёшь в любимый старый бар, и бармен наливает тебе виски. Ты смотришь на пролетающие. . .	SDL3 для Desktop (MinGW): Вывод текста со шрифтом TTF с помощью библиотеки SDL3_ttf на Си и C++ 8Observer8 24.03.2026 Содержание блога Финальные проекты на Си и на C++: finish-text-sdl3-c. zip finish-text-sdl3-cpp. zip

@ayPinki 1 / 1 / 0 Регистрация: 27.11.2010 Сообщений: 23

	Критерий Пирсона, quickly 22.12.2012, 13:17. Показов 7262. Ответов 14 Метки нет (Все метки) интернеты все пишут по разному, бредятина. мне нужно используя критерий согласия Пирсона проверить согласованность данного эмпирического распределения с нормальным теоретическим. нашёл выборочную среднюю нашел выборочную дисперсию нашел выборочное среднее квадрат. отклонение Проблема с нахождением выравнивающей частоты. А именно - фи(Ui) из какой таблицы надо искать? из значений интегральной функции Лапласа или простой функции Лапласа? и как эту фи(Ui) брать если Ui получается отрицательной? у меня интервальный вариационный ряд. 0

@myn 832 / 679 / 101 Регистрация: 11.11.2012 Сообщений: 1,800
	22.12.2012, 13:33
	very quickly? ПРоверяете на нормальный закон? в чем проблема найти вероятности попадания нормальной с.в. в интервал? возьмите Excel и найдите эти вероятности с помощью функции НОРМРАСП: Для обычного нормального распределения N(μ,σ): НОРМРАСП(x; μ;σ;1) по x => F(x) (функцию распределения) Р(а<X<b)=F(b)-F(a)=НОРМРАСП(b; μ;σ;1)-НОРМРАСП(a; μ;σ;1) Добавлено через 3 минуты Просто существует в современной вероятностной литературе как минимум три разновидности функции Лапласа в зависимости от пределов интегрирования и коэффициента перед интегралом от функции плотности номарльноо закона. Поэтому некорретно абсолютно задавать такой вопрос, не приведя формулы, как ее давали ВАМ. а лучше всего отталкиваться от функции распределения - как вы ее рассчитывали. тогда и проблем и "бреда" и путаницы не будет. "Бред" - от Вашего непонимания. 0

@myn 832 / 679 / 101 Регистрация: 11.11.2012 Сообщений: 1,800
	22.12.2012, 15:44
	ужас ужасный. прикрепите файлик ужо 0